| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 图表清单 | 第11-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-24页 |
| ·研究背景及意义 | 第12-14页 |
| ·文献综述 | 第14-19页 |
| ·基于随机不确定性的投资组合理论 | 第14-17页 |
| ·基于模糊不确定性的投资组合理论 | 第17-18页 |
| ·国内对投资组合理论的研究 | 第18-19页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第19-22页 |
| ·研究内容 | 第20页 |
| ·研究方法 | 第20-22页 |
| ·本文创新之处 | 第22页 |
| ·本文结构 | 第22-24页 |
| 第二章 投资组合基础理论及模型 | 第24-31页 |
| ·投资组合基本概念 | 第24-25页 |
| ·KROKHMAL等[16]的均值-CVAR模型 | 第25-28页 |
| ·CVaR的定义 | 第25-26页 |
| ·CVaR的简化表示 | 第26页 |
| ·CVaR约束条件的简化 | 第26-27页 |
| ·以简化的CVaR为约束条件的模型 | 第27-28页 |
| ·基于安全第一准则的投资组合调整模型 | 第28-31页 |
| ·基于安全第一准则的模型 | 第28页 |
| ·基于可变安全第一准则的模型 | 第28-31页 |
| 第三章 带交易约束的投资组合模型及算法 | 第31-43页 |
| ·交易约束下均值-CVAR投资组合优化模型 | 第31-36页 |
| ·一般交易费用的均值-CVaR优化模型 | 第31-32页 |
| ·特殊交易费用的均值-CVaR优化模型 | 第32-34页 |
| ·求解算法及实例 | 第34-36页 |
| ·交易约束下基于可变安全第一准则的投资组合调整模型 | 第36-41页 |
| ·具有交易单位限制及交易费用的风险定义 | 第36-37页 |
| ·一般交易费用的投资组合调整模型 | 第37-38页 |
| ·特殊交易费用的投资组合调整模型 | 第38页 |
| ·求解算法 | 第38-39页 |
| ·实例验证 | 第39-41页 |
| ·本章小结 | 第41-43页 |
| 第四章 模糊环境下带交易约束的优化模型及算法 | 第43-57页 |
| ·带交易约束的均值-CVAR模糊投资组合优化模型 | 第43-48页 |
| ·考虑交易约束的CVaR目标 | 第43-44页 |
| ·均值-CVaR模糊优化模型的建立 | 第44-47页 |
| ·求解算法 | 第47页 |
| ·实例验证 | 第47-48页 |
| ·模糊理论下带交易约束的可变安全第一投资组合调整模型 | 第48-55页 |
| ·准备知识 | 第48-49页 |
| ·可能性理论下的模型 | 第49-51页 |
| ·可信性理论下的改进模型 | 第51-55页 |
| ·本章小结 | 第55-57页 |
| 第五章 背景风险下带交易约束的投资组合模型 | 第57-63页 |
| ·背景风险的定义和意义 | 第57页 |
| ·考虑背景风险的均值-CVAR边界 | 第57-60页 |
| ·均值-CVaR有效前沿 | 第57-58页 |
| ·考虑背景风险的均值-CVaR有效前沿 | 第58-60页 |
| ·模型的建立和求解 | 第60页 |
| ·模型的建立 | 第60页 |
| ·模型的求解 | 第60页 |
| ·数值算例 | 第60-61页 |
| ·本章小结 | 第61-63页 |
| 结论 | 第63-66页 |
| 参考文献 | 第66-71页 |
| 附录 | 第71-90页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第90-91页 |
| 致谢 | 第91-93页 |
| 附件 | 第93页 |