| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 1 绪论 | 第12-34页 |
| ·选题的科学依据和意义 | 第12-14页 |
| ·选题的科学依据 | 第12-13页 |
| ·选题的意义 | 第13-14页 |
| ·国内外研究进展分析 | 第14-26页 |
| ·资产负债管理方法概述 | 第14-17页 |
| ·基于信用风险管理的资产负债组合优化研究现状 | 第17-21页 |
| ·基于利率风险管理的资产负债组合优化研究现状 | 第21-25页 |
| ·现有研究存在的不足 | 第25-26页 |
| ·论文的研究方法和内容 | 第26-32页 |
| ·本文的研究方法 | 第26-27页 |
| ·本文的技术路线 | 第27-29页 |
| ·本文的研究内容 | 第29-30页 |
| ·研究内容的相互关系 | 第30-32页 |
| ·论文的主要创新点 | 第32-34页 |
| 2 基于信用风险管理的贷款组合优化模型 | 第34-78页 |
| ·基于看跌期权组合价值最大化的银行资产优化模型 | 第34-54页 |
| ·问题的提出 | 第34页 |
| ·银行债权价值与卖出看跌期权的等价原理 | 第34-40页 |
| ·基于看跌期权组合价值最大化的银行资产分配模型的建立 | 第40-45页 |
| ·应用实例及对比分析 | 第45-53页 |
| ·小结 | 第53-54页 |
| ·基于风险价值约束的贷款组合效用最大化优化模型 | 第54-78页 |
| ·问题的提出 | 第54页 |
| ·基于风险价值约束的贷款组合效用最大的优化原理 | 第54-60页 |
| ·基于风险价值约束的贷款组合效用最大化的优化模型 | 第60-67页 |
| ·应用实例及对比分析 | 第67-77页 |
| ·小结 | 第77-78页 |
| 3 基于利率风险管理的资产负债组合优化模型 | 第78-126页 |
| ·基于方向久期利率风险免疫的资产负债组合优化模型 | 第78-101页 |
| ·问题的提出 | 第78页 |
| ·方向久期缺口免疫组合优化原理 | 第78-84页 |
| ·基于方向久期免疫的资产负债组合优化模型的建立 | 第84-86页 |
| ·应用实例及对比分析 | 第86-100页 |
| ·小结 | 第100-101页 |
| ·基于现金流离散度缺口免疫的资产负债组合优化模型 | 第101-126页 |
| ·问题的提出 | 第101-102页 |
| ·现金流离散度零缺口免疫组合优化原理 | 第102-111页 |
| ·基于现金流离散度缺口免疫的优化模型 | 第111-113页 |
| ·应用实例及对比分析 | 第113-124页 |
| ·小结 | 第124-126页 |
| 4 基于信用风险久期免疫的资产负债组合优化模型 | 第126-152页 |
| ·问题的提出 | 第126-127页 |
| ·信用风险久期免疫组合优化原理 | 第127-134页 |
| ·信用风险久期组合优化思路 | 第127页 |
| ·信用风险溢酬r_c的函数关系 | 第127-131页 |
| ·信用风险久期 | 第131-133页 |
| ·基于信用风险久期缺口的利率风险免疫条件 | 第133-134页 |
| ·数量结构对称原理 | 第134页 |
| ·基于信用风险久期免疫的资产负债组合优化模型的建立 | 第134-136页 |
| ·目标函数的建立 | 第134页 |
| ·信用风险久期缺口免疫条件的建立 | 第134-135页 |
| ·流动性约束条件的建立 | 第135页 |
| ·信用风险久期免疫组合优化模型特色 | 第135-136页 |
| ·应用实例及对比分析 | 第136-150页 |
| ·银行的基本信息 | 第136页 |
| ·负债的信用风险久期的计算 | 第136-138页 |
| ·贷款企业信用风险定价 | 第138-142页 |
| ·资产的信用风险久期 | 第142-145页 |
| ·模型的建立与求解 | 第145-147页 |
| ·对比分析 | 第147-150页 |
| ·小结 | 第150-152页 |
| 5 结论与展望 | 第152-156页 |
| ·研究的主要工作 | 第152-153页 |
| ·研究的主要创新 | 第153-154页 |
| ·研究展望 | 第154-156页 |
| 参考文献 | 第156-161页 |
| 附录A 基于看跌期权组合价值最大化的银行资产优化模型求解程序 | 第161-165页 |
| 附录B 基于风险价值约束的贷款组合效用最大化优化模型求解程序 | 第165-167页 |
| 附录C 基于信用风险久期免疫的资产负债组合优化模型求解程序 | 第167-170页 |
| 攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第170-171页 |
| 致谢 | 第171-172页 |
| 作者简介 | 第172-173页 |
