| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-20页 |
| ·研究背景及意义 | 第8页 |
| ·目前国内外研究现状分析 | 第8-17页 |
| ·国外研究现状分析 | 第8-13页 |
| ·国内研究现状分析 | 第13-17页 |
| ·研究思路和创新点 | 第17-20页 |
| ·研究对象 | 第17-18页 |
| ·研究思路 | 第18-19页 |
| ·主要创新点 | 第19-20页 |
| 2 实际利率与实际有效汇率互动关系的理论评述 | 第20-29页 |
| ·实际利率与实际有效汇率的关系模型 | 第20-22页 |
| ·蒙代尔—弗莱明—多恩布什模型 | 第20页 |
| ·Krugman和Obstfeld模型 | 第20页 |
| ·Edison和Pauls模型 | 第20-21页 |
| ·均衡实际汇率模型 | 第21页 |
| ·实际购买力平价模型 | 第21-22页 |
| ·人民币实际利率与实际有效汇率互动关系的定性分析 | 第22-29页 |
| ·我国外汇市场发展现状评析 | 第22-23页 |
| ·实际利率与实际有效汇率互动的基础 | 第23-26页 |
| ·实际利率变动对实际有效汇率的影响 | 第26-27页 |
| ·实际有效汇率变动对实际利率的影响 | 第27-29页 |
| 3 人民币实际利率与实际有效汇率互动关系的实证分析 | 第29-48页 |
| ·指标选取和样本数据说明 | 第29-33页 |
| ·指标的选取 | 第29-32页 |
| ·样本数据说明 | 第32-33页 |
| ·人民币实际利率与实际有效汇率长期协整关系分析 | 第33-40页 |
| ·Jonhansen协整关系检验 | 第33-38页 |
| ·向量误差修正模型的建立 | 第38-40页 |
| ·人民币实际利率与实际有效汇率短期动态关系分析 | 第40-48页 |
| ·脉冲响应函数的建立和方差分解 | 第40-44页 |
| ·建立GARCH模型 | 第44-48页 |
| 4 结论与展望 | 第48-51页 |
| ·本文的研究结论 | 第48-49页 |
| ·主要政策建议 | 第49-50页 |
| ·进一步研究展望 | 第50-51页 |
| 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录A 论文实证部分用到的原始数据(1994.1-2007.12) | 第55-60页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |