| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 导论 | 第8-15页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·国内外研究综述 | 第9-12页 |
| ·国外文献综述 | 第9-10页 |
| ·国内文献综述 | 第10-12页 |
| ·研究的意义 | 第12-13页 |
| ·文章的结构安排、研究方法和创新之处 | 第13-15页 |
| ·本文的结构安排 | 第13-14页 |
| ·本文的研究方法 | 第14页 |
| ·本文的创新之处 | 第14-15页 |
| 2 ETF 的风险与套期保值 | 第15-27页 |
| ·ETF 的风险情况 | 第15-17页 |
| ·ETF 的风险测度 | 第17-18页 |
| ·股指期货对 ETF 的套期保值 | 第18-27页 |
| ·股指期货套期保值原则和策略 | 第18-20页 |
| ·衡量套期保值绩效的指标 | 第20页 |
| ·股指期货对 ETF 套期保值的可行性分析 | 第20-27页 |
| 3 基于 ECM-GARCH 模型套期保值 | 第27-32页 |
| ·期货套期套期保值比率 | 第27页 |
| ·各套期保值模型比较 | 第27-31页 |
| ·ECM-GARCH 模型的确定 | 第31-32页 |
| 4 股指期货对 ETF 套期保值的实证分析 | 第32-38页 |
| ·数据处理与最优套期保值比率估计 | 第32-35页 |
| ·数据选取与处理 | 第32页 |
| ·ECM-GARCH 模型估计出最优套期保值比率 | 第32-35页 |
| ·期货对 ETF 套期保值效果的检验 | 第35-38页 |
| 5 结论与展望 | 第38-41页 |
| ·文章主要结论 | 第38页 |
| ·ETF 风险管理政策及建议 | 第38-39页 |
| ·研究不足及展望 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 附录 | 第43-52页 |
| 附录 1 沪深 300 股指期货和 ETF 的日收盘数据(部分) | 第43-48页 |
| 附录 2 ECM-GARCH 模型下股指期货对其它四只 ETF 的动态套期保值比率 | 第48-51页 |
| 附录 3 攻读硕士学位期间所发表的论文： | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |