| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1. 绪论 | 第13-18页 |
| ·研究背景和意义 | 第13-15页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| ·研究思路和研究架构 | 第15-16页 |
| ·研究思路 | 第15-16页 |
| ·研究架构 | 第16页 |
| ·论文的创新和不足之处 | 第16-18页 |
| ·论文主要创新点 | 第16-17页 |
| ·论文的不足和进一步研究方向 | 第17-18页 |
| 2. 文献综述与理论分析 | 第18-31页 |
| ·国外研究 | 第18-20页 |
| ·国内研究 | 第20-21页 |
| ·总结评述 | 第21-22页 |
| ·期货市场价格发现功能基本理论 | 第22-31页 |
| ·期货市场价格发现功能概述 | 第22-25页 |
| ·期货市场价格发现功能理论基础 | 第25-27页 |
| ·期货市场价格发现功能的影响因素 | 第27-31页 |
| 3. 沪深300指数期货交易制度对价格发现功能的影响 | 第31-37页 |
| ·股指期货的基本概念及功能 | 第31-33页 |
| ·股指期货的基本概念 | 第31页 |
| ·股指期货的功能 | 第31-33页 |
| ·沪深300指数期货交易制度及合约表 | 第33-37页 |
| ·沪深300指数期货标的指数的编制 | 第33-34页 |
| ·沪深300指数期货基本制度及合约表 | 第34-37页 |
| 4. 实证研究 | 第37-56页 |
| ·引言 | 第37页 |
| ·数据选取及处理 | 第37-38页 |
| ·实证方法模型介绍 | 第38-46页 |
| ·ADF平稳性检验 | 第38-39页 |
| ·向量自回归模型(VAR) | 第39-40页 |
| ·Johansen协整检验 | 第40-43页 |
| ·格兰杰(Granger)因果关系检验 | 第43页 |
| ·向量误差修正模型(VECM) | 第43-44页 |
| ·脉冲响应函数与方差分解 | 第44-45页 |
| ·信息份额模型 | 第45-46页 |
| ·实证结果 | 第46-56页 |
| ·价格趋势图与基本统计量分析 | 第46-47页 |
| ·ADF平稳性检验 | 第47-48页 |
| ·向量自回归模型(VAR) | 第48-50页 |
| ·Johansen协整检验 | 第50页 |
| ·Granger因果检验 | 第50-51页 |
| ·向量误差修正模型(VECM) | 第51-52页 |
| ·脉冲响应函数与方差分解 | 第52-55页 |
| ·信息份额模型 | 第55-56页 |
| 5. 研究结论与政策建议 | 第56-61页 |
| ·主要研究结论 | 第56-57页 |
| ·政策建议 | 第57-61页 |
| ·优化投资者结构,增加市场的流动性 | 第57-58页 |
| ·优化股指期货交易机制,创建小型股指期货合约 | 第58-59页 |
| ·加强市场监管,严格控制风险 | 第59-60页 |
| ·引导投资者理性参与股指期货市场 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 后记 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第66页 |