基于可拓策划方法的证券市场风险量化控制研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-20页 |
| ·课题背景 | 第9-10页 |
| ·课题来源 | 第9-10页 |
| ·研究目的 | 第10页 |
| ·课题研究的国内外现状及发展方向 | 第10-18页 |
| ·金融风险管理理论和技术的发展历程 | 第10-12页 |
| ·金融风险管理模式的巨大发展 | 第12-13页 |
| ·国外研究现状 | 第13-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-18页 |
| ·本文主要的研究内容及结构 | 第18-20页 |
| ·主要研究内容 | 第18页 |
| ·本文结构 | 第18-20页 |
| 第2章 理论基础 | 第20-28页 |
| ·可拓学相关理论 | 第20-23页 |
| ·可拓学的产生与发展 | 第20页 |
| ·可拓学的物元理论 | 第20-23页 |
| ·可拓策划相关理论 | 第23-24页 |
| ·可拓集合和可拓变换 | 第23页 |
| ·策划创意的生成和评价 | 第23-24页 |
| ·基于可拓方法进行策划的步骤 | 第24页 |
| ·证券市场风险度量模型相关理论 | 第24-27页 |
| ·马可维茨的均值方差模型 | 第24-25页 |
| ·Sharpe的β值理论 | 第25-26页 |
| ·VaR模型 | 第26-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 基于可拓策划方法的风险量化控制模型 | 第28-47页 |
| ·我国证券市场风险控制指标现行管理规范 | 第28-32页 |
| ·证券公司风险控制指标管理办法 | 第28-29页 |
| ·风险控制指标管理办法的内涵 | 第29-31页 |
| ·风险控制指标管理办法存在的问题 | 第31页 |
| ·风险控制指标管理办法的发展方向 | 第31-32页 |
| ·风险控制的可拓模型 | 第32-33页 |
| ·可拓学对于风险控制的定义 | 第32页 |
| ·单指标风险控制的可拓模型 | 第32-33页 |
| ·可拓学对证券市场风险控制体系的描述 | 第33-37页 |
| ·我国风险控制指标管理办法的可拓学定位 | 第33-36页 |
| ·可拓学风险量化控制模型的一般表述 | 第36-37页 |
| ·基于可拓策划方法的证券市场风险量化模型 | 第37-46页 |
| ·确定风险防范目标 | 第38-39页 |
| ·确定风险防范条件 | 第39-41页 |
| ·对风险防范条件的可拓分析 | 第41-42页 |
| ·生成风险防范策略 | 第42-46页 |
| ·形成风险防范方案 | 第46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 第4章 应用研究 | 第47-60页 |
| ·样本数据的处理 | 第47页 |
| ·样本数据的选取 | 第47页 |
| ·实证结果与分析 | 第47-59页 |
| ·风险资本率的计算及评估 | 第48-52页 |
| ·最低风险资本率保证程序的实证研究 | 第52-55页 |
| ·监督检查程序的实证研究 | 第55-57页 |
| ·市场制约程序的实证研究 | 第57-59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 附录 | 第65-66页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第66-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
