| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究目的和意义 | 第9-11页 |
| ·期权定价国内外研究综述 | 第11-13页 |
| ·本文研究方法和主要内容 | 第13-15页 |
| 第2章 期权与B-S期权定价模型相关理论 | 第15-27页 |
| ·期权相关概念介绍 | 第15-17页 |
| ·期权的概念 | 第15页 |
| ·期权的分类 | 第15-16页 |
| ·期权的功能 | 第16-17页 |
| ·期权定价的基本原理 | 第17-19页 |
| ·无套利均衡分析原理 | 第17页 |
| ·股票价格运动的规律 | 第17-19页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型研究 | 第19-24页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型的假设条件 | 第19页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型的推导 | 第19-24页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型的推广 | 第24-26页 |
| ·标的物股票支付已知红利的情况 | 第24页 |
| ·标的物股票具有已知的红利率 | 第24-25页 |
| ·外汇期权的定价 | 第25-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 动态投资策略下B-S期权定价模型推导 | 第27-46页 |
| ·动态投资策略 | 第27-29页 |
| ·动态投资策略在看涨期权中应用 | 第27-28页 |
| ·动态投资策略在看跌期权中应用 | 第28-29页 |
| ·动态看涨期权公式推导 | 第29-38页 |
| ·动态看跌期权公式推导 | 第38-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第4章 基于动态投资策略的Black-Scholes期权定价的模型分析 | 第46-69页 |
| ·动态看涨期权模型分析 | 第46-58页 |
| ·对股票价格X变化的敏感性分析 | 第46-48页 |
| ·对波动率σ变化的敏感性分析 | 第48-50页 |
| ·对到期时间T的敏感性分析 | 第50-52页 |
| ·对无风险利率r的敏感性分析 | 第52-53页 |
| ·对执行价格的敏感性分析 | 第53-54页 |
| ·对投资策略指数α的敏感性分析 | 第54-56页 |
| ·对资金最高占用比率β的敏感性分析 | 第56-58页 |
| ·动态看跌期权模型分析 | 第58-68页 |
| ·股票价格X变化的敏感性分析 | 第58-59页 |
| ·对股票价格波动率σ变化的敏感性分析 | 第59-61页 |
| ·对到期时间T变化的敏感性分析 | 第61-62页 |
| ·无风险利率r的敏感性分析 | 第62-64页 |
| ·对执行价格的敏感性分析 | 第64-65页 |
| ·对投资策略指数α的敏感性分析 | 第65-67页 |
| ·对股票最低持有比率β的敏感性分析 | 第67-68页 |
| ·本章小结 | 第68-69页 |
| 第5章 动态投资策略的期权定价模型与传统期权定价模型的比较 | 第69-88页 |
| ·动态看涨期权与传统B-S看涨期权定价模型比较 | 第69-78页 |
| ·对股票价格X变化的敏感性比较 | 第69-71页 |
| ·对股票价格波动率σ变化的敏感性比较 | 第71-73页 |
| ·对到期时间T变化的敏感性比较 | 第73-75页 |
| ·无风险利率r的敏感性比较 | 第75-76页 |
| ·对执行价格的敏感性比较 | 第76-78页 |
| ·动态看跌期权与传统B-S看跌期权定价模型比较 | 第78-87页 |
| ·对股票价格X变化的敏感性比较 | 第78-80页 |
| ·对股票价格波动率σ变化的敏感性比较 | 第80-83页 |
| ·对到期时间T变化的敏感性分析 | 第83-84页 |
| ·无风险利率r的敏感性分析 | 第84-86页 |
| ·对执行价格的敏感性比较 | 第86-87页 |
| ·本章小结 | 第87-88页 |
| 结论 | 第88-90页 |
| 参考文献 | 第90-94页 |
| 致谢 | 第94页 |
