| 导论 | 第1-17页 |
| 0．1 论文的背景 | 第8-9页 |
| 0．2 理论文献概述 | 第9-11页 |
| 0．3 研究内容 | 第11-14页 |
| 0．4 创新与待研究的问题 | 第14-15页 |
| 0．5 文章结构 | 第15-17页 |
| 第1章 资产管理理论的发展 | 第17-38页 |
| 1．1 资产管理理论的发展历程 | 第17-30页 |
| 1．2 资产管理理论在实践中的扩展 | 第30-33页 |
| 1．3 资产管理理论的发展趋势 | 第33-38页 |
| 第2章 市场效率的困惑 | 第38-53页 |
| 2．1 对市场效率的争论 | 第38-50页 |
| 2．2 对市场效率的挑战——对冲基金的发展 | 第50-53页 |
| 第3章 市场价格形态的分析 | 第53-72页 |
| 3．1 价格收益率的分布 | 第53-55页 |
| 3．2 市场价格的两种基本形态 | 第55-63页 |
| 3．3 资产管理策略的初步讨论 | 第63-64页 |
| 3．4 交易模型 | 第64-72页 |
| 第4章 交易模型的验证 | 第72-90页 |
| 第5章 资产管理的运行机制 | 第90-112页 |
| 5．1 资产管理的公司治理 | 第90-91页 |
| 5．2 投资者的投资理念 | 第91-101页 |
| 5．3 投资经理的运作程序 | 第101-105页 |
| 5．4 资产组合的业绩衡量 | 第105-112页 |
| 第6章 发展中的资产管理 | 第112-121页 |
| 6．1 资产组合基准的变化 | 第112-114页 |
| 6．2 市场流动性的变化和流动性风险 | 第114-117页 |
| 6．3 公司治理的新内涵——投资者与投资经理的互动关系 | 第117-121页 |
| 第7章 中国资产管理业：发展现状 | 第121-126页 |
| 7．1 中国资产管理的发展历程 | 第121-122页 |
| 7．2 现状及问题 | 第122-126页 |
| 第8章 中国资产管理：实证分析 | 第126-146页 |
| 8．1 中国股票市场的价格形态 | 第126-131页 |
| 8．2 中国资产管理的业绩衡量：方法及约定 | 第131-136页 |
| 8．3 中国资产管理的业绩衡量：实证分析 | 第136-140页 |
| 8．4 中国资产管理的业绩衡量：以基金“金泰”和“开元”为例 | 第140-144页 |
| 8．5 各种模型以及基金的对比分析 | 第144-146页 |
| 第9章 中国资产管理的策略研究 | 第146-158页 |
| 9．1 投资理念-风险是收益的来源 | 第146-148页 |
| 9．2 投资程序-系统化管理模式 | 第148-150页 |
| 9．3 资产组合-产品类型多样化 | 第150-154页 |
| 9．4 业绩衡量-收益与风险相结合 | 第154-156页 |
| 9．5 投资经理-培训与激励 | 第156-158页 |
| 附录 投资经理的一天 | 第158-162页 |
| 主要参考书目 | 第162-165页 |
| 后记 | 第165页 |