门限及分数维协整分析及其在经济中的应用
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| ·研究背景 | 第8-11页 |
| ·研究目的与意义 | 第11-12页 |
| ·研究现状 | 第12-14页 |
| ·本文章节安排及创新之处 | 第14-16页 |
| 第2章 协整理论概述 | 第16-31页 |
| ·单位根过程与伪回归 | 第16-20页 |
| ·协整含义 | 第20页 |
| ·协整系统表述形式 | 第20-25页 |
| ·协整关系的估计与检验 | 第25-31页 |
| 第3章 门限协整及其应用 | 第31-59页 |
| ·引论 | 第31-33页 |
| ·门限协整检验及其参数估计 | 第33-44页 |
| ·基于GLS去势的门限协整检验 | 第44-52页 |
| ·非线性财政政策效应下财政赤字可持续性研究 | 第52-59页 |
| 第4章 分数维协整及其应用 | 第59-110页 |
| ·分数布朗运动、分整过程及其记忆性 | 第60-66页 |
| ·分数维协整及其检验 | 第66-72页 |
| ·基于残差的分数维协整检验 | 第72-78页 |
| ·(A)FDF协整检验 | 第78-84页 |
| ·(A)FDF协整检验临界值及其检验功效 | 第84-102页 |
| ·股指期货最优套期保值比率估计 | 第102-110页 |
| 第5章 分数维协整贝叶斯分析方法 | 第110-130页 |
| ·协整贝叶斯分析方法概述 | 第110-112页 |
| ·相关多元矩阵分布理论及其性质 | 第112-113页 |
| ·多元分数维协整贝叶斯方法研究 | 第113-130页 |
| 第6章 总结与展望 | 第130-132页 |
| 一、主要工作 | 第130页 |
| 二、未来研究展望 | 第130-132页 |
| 参考文献 | 第132-140页 |
| 在学期间发表论文清单 | 第140-141页 |
| 后记 | 第141页 |
