期权在依赖时间参数下的跳—扩散定价模型的研究

摘要	第1-6页
Abstract	第6-11页
第一章 绪论	第11-13页
·现代金融学	第11页
·期权定价的发展	第11-13页
第二章 预备知识	第13-18页
·期权相关知识	第13-15页
·期权定义及特点	第13页
·期权的分类	第13-14页
·期权的价值	第14页
·影响期权价格的因素	第14-15页
·随机过程相关知识	第15-18页
·泊松过程	第15-16页
·鞅	第16页
·Brown运动	第16-17页
·伊藤随机过程及伊藤定理	第17-18页
第三章 欧式期权的跳-扩散定价模型	第18-23页
·B-S期权定价公式	第18-19页
·跳-扩散欧式期权定价公式	第19-23页
第四章 跳-扩散股票再装期权的定价	第23-30页
·引言	第23页
·跳-扩散股票再装期权的定价	第23-28页
·模型的讨论及数值模拟	第28-30页
第五章 跳-扩散幂型支付的期权定价公式	第30-36页
·引言	第30页
·跳-扩散幂型支付的期权定价公式	第30-33页
·几点记注	第33-34页
·模型的讨论及数值模拟	第34-36页
第六章 跳-扩散过程的交换期权定价模型	第36-41页
·引言	第36页
·模型及假设	第36-37页
·交换期权定价公式	第37-41页
总结	第41-42页
参考文献	第42-45页
作者在攻读硕士期间完成的论文	第45页