| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第9-15页 |
| 1.1 问题的提出 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景和目的 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究思路与研究方法 | 第11-13页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第11-12页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第12页 |
| 1.2.3 技术路线 | 第12-13页 |
| 1.3 研究创新 | 第13-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-20页 |
| 2.1 关于股指期货与现货联动的研究 | 第15-19页 |
| 2.1.1 关于股指期货价格发现能力的研究 | 第15-16页 |
| 2.1.2 关于股指期货与现货间波动溢出关系的研究 | 第16-17页 |
| 2.1.3 关于股指期货与现货价格的领先滞后关系的研究 | 第17-19页 |
| 2.2 关于股指期货限制交易的研究 | 第19页 |
| 2.3 文献述评 | 第19-20页 |
| 第三章 期现货联动相关理论及政策评估方法 | 第20-25页 |
| 3.1 期现货联动相关理论 | 第20-22页 |
| 3.1.1 市场联动理论 | 第20页 |
| 3.1.2 金融市场微观结构理论 | 第20-21页 |
| 3.1.3 套利理论 | 第21页 |
| 3.1.4 持有成本理论 | 第21-22页 |
| 3.2 政策评估方法 | 第22-25页 |
| 3.2.1 虚拟变量与工具变量 | 第22页 |
| 3.2.2 双重差分法 | 第22-23页 |
| 3.2.3 断点回归 | 第23-25页 |
| 第四章 股指期货限制前后期现货联动性比较分析 | 第25-32页 |
| 4.1 数据来源及处理 | 第25页 |
| 4.2 单位根检验及VAR模型的最优滞后阶数 | 第25-26页 |
| 4.2.1 单位根检验 | 第25-26页 |
| 4.2.2 VAR模型的最优滞后阶数 | 第26页 |
| 4.3 期货市场交易机制调整对期现货市场预测能力影响分析 | 第26-27页 |
| 4.4 股指期现货动态作用过程分析 | 第27-30页 |
| 4.5 期货市场交易机制调整对股指期现货贡献度影响分析 | 第30-32页 |
| 第五章 基于断点回归的股指期货限制前后期现联动效率分析 | 第32-41页 |
| 5.1 研究框架与假设 | 第32页 |
| 5.2 模型的构建 | 第32-33页 |
| 5.3 数据来源及变量选取 | 第33-35页 |
| 5.3.1 数据来源与处理 | 第33页 |
| 5.3.2 变量选取与描述性统计 | 第33-35页 |
| 5.4 实证结果与分析 | 第35-37页 |
| 5.5 稳健性检验 | 第37-41页 |
| 第六章 结论与建议 | 第41-43页 |
| 6.1 结论 | 第41页 |
| 6.1.1 交易机制调整后,股指期货与现货联动性明显增强 | 第41页 |
| 6.1.2 放松股指期货交易限制对期现货联动效率具有正向调节作用 | 第41页 |
| 6.2 政策建议 | 第41-43页 |
| 6.2.1 加强投资者教育,优化市场参与者结构 | 第42页 |
| 6.2.2 完善股指期货市场交易机制 | 第42页 |
| 6.2.3 强化股指期货与现货两市监管体系 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 攻读硕士期间主要工作 | 第48页 |
