期权风险的ES度量
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第10-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-15页 |
| ·本文拟解决的问题及研究思路 | 第15-18页 |
| ·本文拟解决的问题 | 第15-16页 |
| ·研究思路 | 第16-18页 |
| 第二章 期权的定义及其交易特点 | 第18-23页 |
| ·期权概况 | 第18-19页 |
| ·期权的定义 | 第18页 |
| ·期权交易的分类 | 第18-19页 |
| ·期权交易的特点 | 第19-22页 |
| ·期权交易的盈亏状况 | 第19-22页 |
| ·期权交易的特点 | 第22页 |
| ·期权交易的发展历程 | 第22-23页 |
| 第三章 风险度量方法期望不足风险测度 | 第23-31页 |
| ·风险价值的定义 | 第23页 |
| ·风险价值革命的意义和其方法的缺陷 | 第23-27页 |
| ·风险价值VaR 的优点 | 第23-24页 |
| ·一致性公理化体系 | 第24-26页 |
| ·风险价值VaR 的局限 | 第26-27页 |
| ·期望不足风险测度 | 第27-31页 |
| ·WCE 与TCE | 第27-28页 |
| ·Acerbi 等的期望不足ES 定义 | 第28-29页 |
| ·期望不足ES 的计算方法 | 第29-31页 |
| 第四章 期权风险的期望不足ES 度量 | 第31-41页 |
| ·期权交易的风险因素 | 第31-35页 |
| ·期权定价理论 | 第31页 |
| ·布莱克—肖尔斯—默顿期权定价公式 | 第31-33页 |
| ·期权的风险因素分析 | 第33-35页 |
| ·关于期权风险度量的质疑 | 第35-36页 |
| ·期权风险的风险价值计算方法 | 第36-37页 |
| ·期权风险的期望不足ES 度量 | 第37-41页 |
| 第五章 期望不足ES 度量的实证研究 | 第41-47页 |
| ·可转换债券的定义 | 第41-42页 |
| ·可转换债券的波动计算 | 第42-43页 |
| ·实例计算 | 第43-47页 |
| 第六章 结论 | 第47-49页 |
| ·本文总结 | 第47页 |
| ·有待研究的课题 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 在学期间研究成果及发表的学术论文 | 第53页 |
