| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-21页 |
| ·问题的提出及研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第10-18页 |
| ·国外相关研究综述 | 第10-14页 |
| ·国内相关研究综述 | 第14-18页 |
| ·论文的研究工作 | 第18-21页 |
| ·内容与框架 | 第18-19页 |
| ·创新点 | 第19-21页 |
| 2 利率与汇率交互影响的理论分析 | 第21-35页 |
| ·利率变动对汇率影响的分析 | 第21-28页 |
| ·国际收支角度的分析 | 第21-23页 |
| ·资产转换角度的分析 | 第23-24页 |
| ·两个“平价”角度的分析 | 第24-27页 |
| ·汇率的货币分析角度的分析 | 第27-28页 |
| ·汇率变动对利率影响的分析 | 第28-30页 |
| ·国际收支角度的分析 | 第28-29页 |
| ·资产转换角度的分析 | 第29页 |
| ·固定汇率制下的外汇储备角度的分析 | 第29-30页 |
| ·开放经济下制约利率与汇率交互影响的因素分析 | 第30-35页 |
| ·金融市场的成熟程度 | 第30-31页 |
| ·中央银行的政策目标 | 第31-33页 |
| ·预期因素与政治因素 | 第33-35页 |
| 3 实证思路的确定与实证方法的选择 | 第35-42页 |
| ·本文的实证思路 | 第35-36页 |
| ·本文的实证方法 | 第36-42页 |
| ·单位根检验与向量自回归模型 | 第36-37页 |
| ·协整检验 | 第37-39页 |
| ·向量误差修正模型与格兰杰因果检验 | 第39-40页 |
| ·脉冲响应函数与方差分解 | 第40-42页 |
| 4 美元利率与汇率交互影响关系的实证研究 | 第42-66页 |
| ·指标的确定与数据的选取 | 第42-45页 |
| ·指标的确定 | 第42页 |
| ·利率数据的选取 | 第42-43页 |
| ·汇率数据的选取与计算 | 第43-44页 |
| ·其它数据的选取与计算 | 第44-45页 |
| ·仅包含利率汇率两变量的初始研究 | 第45-53页 |
| ·Johansen协整检验 | 第45-48页 |
| ·向量误差修正模型的建立 | 第48-50页 |
| ·脉冲响应函数与方差分解 | 第50-52页 |
| ·小结 | 第52-53页 |
| ·加入其他变量的进一步研究 | 第53-62页 |
| ·Johansen协整检验 | 第53-57页 |
| ·向量误差修正模型的建立 | 第57-58页 |
| ·脉冲响应函数与方差分解 | 第58-61页 |
| ·小结 | 第61-62页 |
| ·初始研究与进一步研究结果的对比与分析 | 第62-66页 |
| 5 结论与展望 | 第66-68页 |
| ·研究工作总结与研究结论 | 第66-67页 |
| ·本文研究工作总结 | 第66页 |
| ·本文研究结论 | 第66-67页 |
| ·未来的工作展望 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 附录A 数据表及数据来源 | 第72-75页 |
| 附录B LnNEER、Lni、LnGDP、LnG、LnM2的VAR模型估计表 | 第75-76页 |
| 附录C LnGDP、LnG、LnM2的脉冲响应函数 | 第76-77页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |