基于ADL模型干预模型和VAR模型的量价关系研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-11页 |
| ·研究背景及意义 | 第9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-10页 |
| ·研究方法与创新之处 | 第10-11页 |
| 第二章 研究模型的理论介绍 | 第11-17页 |
| ·A DL 模型理论介绍 | 第11-12页 |
| ·ADL 模型系统概述 | 第11-12页 |
| ·ADL 模型的系统估计 | 第12页 |
| ·V AR 模型原理 | 第12-17页 |
| ·VAR 模型定义 | 第13-14页 |
| ·脉冲响应函数和方差分解 | 第14-17页 |
| 第三章 构建ADL模型干预模 型 | 第17-25页 |
| ·协整检验 | 第17页 |
| ·误差修正模型 | 第17-18页 |
| ·ADL干预模型实证研究 | 第18-25页 |
| ·ADL 模型建立 | 第18-19页 |
| ·干预分析模型 | 第19-20页 |
| ·干预模型建立 | 第20-22页 |
| ·干预模型参数估计 | 第22-23页 |
| ·建立拟合模型 | 第23-25页 |
| 第四章 沪深两市指数与成交量构建VAR 模型 | 第25-37页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第25页 |
| ·VAR 模型实证研究 | 第25-33页 |
| ·最大阶数的确定 | 第26页 |
| ·模型参数估计 | 第26-28页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第28-31页 |
| ·方差分解 | 第31-32页 |
| ·实证结果的分析 | 第32-33页 |
| ·深圳成分指数的量价研究 | 第33-35页 |
| ·VAR 模型建立 | 第33-34页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第34页 |
| ·方差分解 | 第34-35页 |
| ·模型预测及比较 | 第35页 |
| ·沪深两市 VAR 模型的比较 | 第35-37页 |
| 第五章 结论 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42页 |
