| 前言 | 第1-7页 |
| 第一章 资产证券化产品概述 | 第7-13页 |
| 第一节 文献综述 | 第7页 |
| 第二节 资产证券化起因 | 第7-9页 |
| 第三节 资产证券化品种介绍 | 第9-13页 |
| 一、过手证券 | 第9-10页 |
| 二、转付证券 | 第10页 |
| 三、抵押担保债券 | 第10-12页 |
| 四、资产证券化各品种的本质 | 第12-13页 |
| 第二章 资产证券化转让定价分析 | 第13-20页 |
| 第一节 初始信贷资产的转让定价 | 第13-14页 |
| 第二节 转让定价中的传染效应 | 第14-17页 |
| 一、传染效应与规模 | 第15-16页 |
| 二、传染效应同多元化 | 第16-17页 |
| 第三节 转让定价中的融资成本分析 | 第17-20页 |
| 一、现金流量分析 | 第17-18页 |
| 二、筹资成本对比分析 | 第18-20页 |
| 第三章 资产证券化发行定价模型综述及比较 | 第20-35页 |
| 第一节 定价思路 | 第20页 |
| 第二节 静态现金流折现法(SCFY) | 第20-21页 |
| 第三节 二叉树模型定价法 | 第21-28页 |
| 一、利率期限结构理论 | 第22-23页 |
| 二、利率期限结构的构建 | 第23-25页 |
| 三、利率的二叉树模型 | 第25-28页 |
| 第四节 期权调整利差法 | 第28-33页 |
| 一、期权调整利差(OAS)模型的介绍 | 第28-29页 |
| 二、期权调整利差(OAS)模型的作用 | 第29-30页 |
| 三、OAS 一般计算过程 | 第30-31页 |
| 四、OAS 优缺点评析及其未来的发展 | 第31-33页 |
| 第五节 蒙特卡罗模拟法 | 第33页 |
| 第六节 各定价模型综合分析 | 第33-35页 |
| 第四章 提前偿付问题 | 第35-55页 |
| 第一节 影响提前偿付的因素 | 第35-39页 |
| 一、贷款者状况因素 | 第35-37页 |
| 二、房屋状况因素 | 第37-38页 |
| 三、贷款合同因素 | 第38-39页 |
| 四、宏观经济因素等其他因素 | 第39页 |
| 第二节 提前偿付模型 | 第39-42页 |
| 一、十二年生命周期法(12-year Life Method) | 第40页 |
| 二、FHA 经验法(FHA Experiences) | 第40页 |
| 三、固定提前清偿率法(Constant Prepayment Rate, CPR) | 第40-41页 |
| 四、PSA 模型 | 第41-42页 |
| 第三节 关于我国居民提前偿付行为的实证研究 | 第42-55页 |
| 一、关于我国居民提前偿付行为与金融和季节状况的实证研究 | 第43-48页 |
| 二、关于我国居民提前偿付行为与居民生活状况关系的实证研究 | 第48-55页 |
| 第五章 总结 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 中文详细摘要 | 第60-65页 |
