利率期限结构的最优估计及其应用研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-18页 |
| ·选题背景与意义 | 第13-14页 |
| ·研究动机 | 第14-15页 |
| ·本文的创新之处 | 第15-16页 |
| ·本文的技术路线和结构安排 | 第16-18页 |
| 第2章 利率期限结构的基本理论与模型 | 第18-57页 |
| ·利率期限结构相关概念的界定 | 第18-24页 |
| ·期限结构形成理论和检验 | 第24-32页 |
| ·利率期限结构的静态估计 | 第32-35页 |
| ·利率期限结构的动态分析 | 第35-54页 |
| ·中国利率期限结构研究现状评述 | 第54-56页 |
| ·本章小节 | 第56-57页 |
| 第3章 利率期限结构的最优静态估计 | 第57-88页 |
| ·不同市场下期限结构静态估计的框架 | 第57-62页 |
| ·7 种利率期限结构的静态估计方法 | 第62-66页 |
| ·利率期限结构最优静态估计原则和评价标准 | 第66-67页 |
| ·上交所利率期限结构的静态估计和比较 | 第67-84页 |
| ·近3 年上交所收益率曲线分析 | 第84-86页 |
| ·本章小结 | 第86-88页 |
| 第4章 利率期限结构的最优动态模型 | 第88-117页 |
| ·利率期限结构动态模型群的构建与分析 | 第88-101页 |
| ·利率期限结构最优动态模型的含义和评价标准 | 第101-102页 |
| ·上交所利率动态模型群的估计和比较 | 第102-115页 |
| ·本章小结 | 第115-117页 |
| 第5章 利率期限结构最优估计的应用研究 | 第117-146页 |
| ·期限溢酬 | 第117-129页 |
| ·利率波动的周内效应 | 第129-136页 |
| ·利率期限结构中隐含的货币政策信息 | 第136-144页 |
| ·本章小节 | 第144-146页 |
| 结论 | 第146-149页 |
| 1. 利率期限结构的最优静态估计方面 | 第146页 |
| 2. 利率期限结构的最优动态模型方面 | 第146-147页 |
| 3. 期限溢酬方面 | 第147页 |
| 4. 利率波动的周内效应方面 | 第147页 |
| 5. 利率期限结构中隐含的货币政策信息方面 | 第147-149页 |
| 参考文献 | 第149-158页 |
| 附录A 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第158-159页 |
| 致谢 | 第159页 |
