| 学位论文原创性声明和学位论文版权使用说明书 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-16页 |
| ·选题意义与研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究内容与框架 | 第13-15页 |
| ·研究创新与限制 | 第15-16页 |
| 第2章 利率期限结构的基本理论与模型及其比较 | 第16-29页 |
| ·常用记号定义 | 第16-17页 |
| ·传统利率期限结构理论 | 第17-20页 |
| ·无偏预期理论 | 第17-18页 |
| ·流动性偏好理论 | 第18-19页 |
| ·市场分割理论 | 第19页 |
| ·优先置产理论 | 第19-20页 |
| ·现代利率期限结构模型比较分析 | 第20-29页 |
| ·单因素CKLS模型系 | 第20-24页 |
| ·多因素模型 | 第24-27页 |
| ·描述人民币利率行为的有效因素 | 第27-29页 |
| 第3章 包含Jump过程的仿射SV模型的构建 | 第29-36页 |
| ·Jump过程的计量 | 第29-31页 |
| ·几何布朗运动 | 第31-32页 |
| ·基于几何布朗运动的Jump扩散模型的提出 | 第32-33页 |
| ·基于CKLS和仿射SV的Jump仿射扩散模型的构建 | 第33-36页 |
| ·漂移系数的确定 | 第33-34页 |
| ·扩散系数的确定 | 第34-35页 |
| ·包含Jump过程的仿射SV模型的构建 | 第35-36页 |
| 第4章 包含Jump过程的仿射SV模型的参数估计 | 第36-50页 |
| ·利率期限结构模型的实现方法 | 第36-41页 |
| ·一般实现思路 | 第36-37页 |
| ·极大似然估计(ML) | 第37-38页 |
| ·广义矩估计(GMM) | 第38-39页 |
| ·有效矩估计(EMM) | 第39-41页 |
| ·数据选取与研究方法 | 第41-44页 |
| ·数据构成与统计特征 | 第41-43页 |
| ·序列平稳性检验 | 第43-44页 |
| ·研究方法说明 | 第44页 |
| ·模型估计与结果分析 | 第44-50页 |
| ·实证模型 | 第44-45页 |
| ·辅助模型的选择 | 第45-48页 |
| ·实证分析结果 | 第48-50页 |
| 第5章 包含Jump过程的仿射SV模型的应用 | 第50-58页 |
| ·不同模型下的参数估值与解释 | 第50-52页 |
| ·拟合样本矩比较 | 第52-53页 |
| ·样本内拟合能力比较 | 第53-55页 |
| ·样本外预测能力比较 | 第55-56页 |
| ·模型的应用价值 | 第56-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-66页 |
| 附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第66-67页 |
| 附录 B (SNP Fortran程序) | 第67-74页 |
| 致谢 | 第74页 |