基于向量自回归方法的股票价格与宏观经济变量关系研究
| 学位论文原创性声明和学位论文版权使用授权书 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| ·研究背景与意义 | 第11-12页 |
| ·研究框架与思路 | 第12-13页 |
| ·研究思路 | 第12页 |
| ·研究框架图 | 第12页 |
| ·研究内容 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-18页 |
| 第2章 股票价格与宏观经济变量关系的理论分析 | 第18-29页 |
| ·股票市场在国民经济中的作用 | 第18-20页 |
| ·筹集资金 | 第18页 |
| ·促进企业经营机制的转换 | 第18-19页 |
| ·优化资源配置 | 第19-20页 |
| ·股票定价理论 | 第20-23页 |
| ·传统股票定价理论 | 第20-22页 |
| ·现代股票定价理论 | 第22-23页 |
| ·股票价格与宏观经济变量关系的理论假定 | 第23-29页 |
| ·GDP的影响 | 第23-24页 |
| ·货币供给量的影响 | 第24-25页 |
| ·利率的影响 | 第25-26页 |
| ·通货膨胀率的影响 | 第26-27页 |
| ·汇率的影响 | 第27-29页 |
| 第3章 实证研究方法设计 | 第29-35页 |
| ·研究对象选择及其特点 | 第29-30页 |
| ·变量的选择 | 第30页 |
| ·样本选择与数据来源 | 第30-31页 |
| ·实证研究方法 | 第31-35页 |
| ·向量自回归基本模型 | 第31页 |
| ·协整分析 | 第31-33页 |
| ·脉冲响应函数 | 第33页 |
| ·方差分解 | 第33-34页 |
| ·Granger因果检验 | 第34-35页 |
| 第4章 实证结果分析及政策建议 | 第35-54页 |
| ·实证结果 | 第35-49页 |
| ·序列的单位根检验 | 第35-36页 |
| ·建立向量自回归方程 | 第36-39页 |
| ·基于 VAR的协整分析 | 第39-44页 |
| ·脉冲响应函数 | 第44-47页 |
| ·方差分解 | 第47-48页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第48-49页 |
| ·实证结果分析 | 第49-50页 |
| ·政策建议 | 第50-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 附录 A(攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
