| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| ·问题的提出及选题的意义 | 第9-11页 |
| ·问题的提出 | 第9-10页 |
| ·选题的意义及研究的对象 | 第10-11页 |
| ·混沌时间序列预测方法的研究现状 | 第11-13页 |
| ·混沌时间序列预测法的理论基础 | 第11-12页 |
| ·混沌时间序列预测法的分类 | 第12-13页 |
| ·混沌时间序列预测法中正则化回归的应用现状 | 第13页 |
| ·本文的主要内容 | 第13-16页 |
| 第二章 多变量混沌时间序列相空间重构理论 | 第16-24页 |
| ·多变量时间序列相空间重构 | 第16-17页 |
| ·确定参数的方法 | 第17-19页 |
| ·虚假最近邻点法 | 第17-18页 |
| ·预测误差最小法 | 第18-19页 |
| ·改进的确定参数法 | 第19-22页 |
| ·虚假最近邻点法的改进 | 第20-21页 |
| ·预测误差最小法的改进 | 第21-22页 |
| ·仿真检验 | 第22-24页 |
| 第三章 多变量混沌时间序列线性回归预测 | 第24-33页 |
| ·局域预测法 | 第24-27页 |
| ·局部平均预测法 | 第24-25页 |
| ·局部线性预测法 | 第25-27页 |
| ·径向基函数预测法 | 第27-29页 |
| ·径向基函数的中心点和宽度的选择 | 第28页 |
| ·常数的确定 | 第28-29页 |
| ·局部多项式预测法 | 第29-32页 |
| ·基本模型 | 第29-31页 |
| ·仿真检验 | 第31-32页 |
| ·多变量混沌时间序列预测中的通用线性模型 | 第32-33页 |
| 第四章 多变量混沌时间序列正则化线性回归预测 | 第33-49页 |
| ·奇异值分解 | 第33-35页 |
| ·最小二乘估计 | 第35-37页 |
| ·最小二乘估计的奇异值分解表示 | 第35-36页 |
| ·最小二乘估计的均方误差 | 第36-37页 |
| ·正则化估计 | 第37-41页 |
| ·主成分估计 | 第39-40页 |
| ·岭估计 | 第40-41页 |
| ·其它正则化估计 | 第41页 |
| ·正则化的多变量混沌时间序列预测 | 第41-43页 |
| ·正则化的多变量局部线性预测法和局部多项式预测法 | 第42页 |
| ·正则化的多变量局部线性预测步骤 | 第42-43页 |
| ·正则化的多变量局部多项式预测步骤 | 第43页 |
| ·仿真检验 | 第43-49页 |
| 第五章 多变量混沌时间序列预测法在上海股票市场中的应用 | 第49-55页 |
| ·数据样本 | 第49-51页 |
| ·局部多项式预测 | 第51-52页 |
| ·正则化的局部线性预测和局部多项式预测 | 第52-54页 |
| ·预测结果比较 | 第54-55页 |
| 第六章 结论 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-64页 |
| 在读期间完成的论文和参加的项目 | 第64页 |