数量化投资在中国证券市场应用研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-17页 |
| 第一节 选题的背景和动机 | 第10-11页 |
| 第二节 数量化投资相关文献综述 | 第11-15页 |
| 第三节 研究内容和结构 | 第15-16页 |
| 第四节 研究的创新视角 | 第16-17页 |
| 第二章 数量化投资理论及中国证券市场概况 | 第17-27页 |
| 第一节 数量化投资的定义 | 第17页 |
| 第二节 数量化投资的理论基础 | 第17-19页 |
| 第三节 数量化投资的基本模型 | 第19-22页 |
| 一、上市公司股票的估值模型 | 第19页 |
| 二、数量化选股模型 | 第19-20页 |
| 三、资产配置和组合优化模型 | 第20页 |
| 四、基于行为金融学的投资策略模型 | 第20-21页 |
| 五、其他数量化投资策略 | 第21-22页 |
| 第四节 中国证券市场的发展历程 | 第22-23页 |
| 第五节 中国证券市场的现况及特点 | 第23-27页 |
| 第三章 数量化投资在中国证券市场应用分析 | 第27-44页 |
| 第一节 数量化投资的特点与优势 | 第27-30页 |
| 第二节 中国证券市场现有投资缺陷 | 第30-33页 |
| 第三节 欧美市场数量化投资策略使用特点 | 第33-35页 |
| 第四节 数量化投资策略的中国化 | 第35-44页 |
| 一、相对估值模型在中国的应用 | 第35-37页 |
| 二、绝对估值模型在中国的应用 | 第37-39页 |
| 三、行业轮动策略在中国的应用 | 第39-42页 |
| 四、Alpha 策略在中国的应用 | 第42-44页 |
| 第四章 数量化投资在中国证券市场应用的模型研究 | 第44-66页 |
| 第一节 模型研究的公式说明 | 第44-45页 |
| 一、收益率差的评述 | 第44页 |
| 二、收益率差的公式表达 | 第44-45页 |
| 第二节 模型研究的方法和步骤 | 第45-47页 |
| 一、研究分析方法 | 第45-46页 |
| 二、研究分析步骤 | 第46-47页 |
| 第三节 样本的选择 | 第47-48页 |
| 一、样本情况的介绍 | 第47页 |
| 二、样本数据介绍 | 第47-48页 |
| 三、样本数据特别说明 | 第48页 |
| 第四节 模型研究过程 | 第48-57页 |
| 一、真实收益率计算 | 第48-49页 |
| 二、原始收益率差计算 | 第49-54页 |
| 三、动量和反转收益率差计算 | 第54-57页 |
| 第五节 模型研究结果图形 | 第57-62页 |
| 第六节 模型结果分析 | 第62-66页 |
| 第五章 结论与建议 | 第66-71页 |
| 第一节 投资建议 | 第66-67页 |
| 第二节 模型改进 | 第67-68页 |
| 第三节 结论 | 第68-71页 |
| 参考文献 | 第71-74页 |
| 附录 | 第74-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |
| 攻读硕士学位期间发表的研究成果 | 第81页 |
