混沌时间序列预测方法及其在市场需求中的应用研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| ·引言 | 第8页 |
| ·时间序列法 | 第8-10页 |
| ·混沌时间序列预测法 | 第10页 |
| ·经济系统的混沌现象 | 第10-12页 |
| ·本文研究的内容 | 第12-14页 |
| ·本文的结构 | 第14-15页 |
| 2 预测理论概述 | 第15-25页 |
| ·预测及预测原理 | 第15-16页 |
| ·需求预测及其意义 | 第16-18页 |
| ·需求预测的步骤 | 第18-19页 |
| ·需求预测的传统方法 | 第19-22页 |
| ·预测精度的测量 | 第22-23页 |
| ·本章小结 | 第23-25页 |
| 3 混沌与分形理论 | 第25-39页 |
| ·混沌动力系统 | 第25-32页 |
| ·混沌的定义 | 第25-27页 |
| ·动力系统 | 第27页 |
| ·离散动力系统 | 第27-32页 |
| ·奇异吸引子的特征量 | 第32-34页 |
| ·Lyapunov 指数 | 第32-33页 |
| ·熵 | 第33-34页 |
| ·奇异吸引子的分形学 | 第34-37页 |
| ·分形简介 | 第34-35页 |
| ·分形维数的定义和计算 | 第35-37页 |
| ·混沌时间序列的预测原理 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 4 混沌时间序列的相空间重构 | 第39-53页 |
| ·Takens 定理 | 第39-41页 |
| ·延迟时间的选取 | 第41-48页 |
| ·自相关函数法 | 第41-42页 |
| ·互信息量法 | 第42页 |
| ·C-C 法 | 第42-45页 |
| ·C-C 法的改进 | 第45-47页 |
| ·改进算法的数值实验 | 第47-48页 |
| ·嵌入维数的选取 | 第48-51页 |
| ·本章小结 | 第51-53页 |
| 5 混沌时间序列的预测 | 第53-62页 |
| ·混沌时间序列的模型 | 第53-54页 |
| ·Lyapunov 指数的计算 | 第54-57页 |
| ·全局法 | 第57页 |
| ·局域法 | 第57-61页 |
| ·一阶近似局域法 | 第58页 |
| ·加权零阶局域法 | 第58-59页 |
| ·加权一阶局域法 | 第59-61页 |
| ·本章小结 | 第61-62页 |
| 6 混沌时间序列预测方法在市场需求中的应用 | 第62-70页 |
| ·案例分析 | 第62-63页 |
| ·相空间重构 | 第63-66页 |
| ·延迟时间的选取 | 第63-64页 |
| ·嵌入维数的选取 | 第64-66页 |
| ·Lyapunov 指数的计算 | 第66页 |
| ·混沌时间序列的预测 | 第66-69页 |
| ·模型的建立和评价 | 第67-68页 |
| ·未来需求的短期预测 | 第68-69页 |
| ·本章小结 | 第69-70页 |
| 7 结论 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-75页 |
| 攻读硕士期间已发表论文及参与科研项目 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |
| 附录 | 第77-83页 |
