| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 一、文献综述 | 第6-8页 |
| 二、样本数据描述与方法 | 第8-10页 |
| 三、标准价格动量策略的收益 | 第10-12页 |
| 四、对标准价格动量策略的改进 | 第12-24页 |
| (一) 滞后期n对赢者组合收益的影响 | 第12-14页 |
| (二) 收益计算方法对赢者组合收益的影响 | 第14-15页 |
| (三) 加权收益计算方法对赢者组合收益的影响 | 第15-16页 |
| (四) 市场状态对赢者组合收益的影响 | 第16-19页 |
| (五) 交易特征对赢者组合收益的影响 | 第19-24页 |
| 五、交易成本再现 | 第24-26页 |
| 六、结论与分析 | 第26-27页 |
| 参考文献 | 第27-29页 |
| 后记 | 第29-30页 |