| 前言 | 第1-9页 |
| (一)、研究的背景与意义 | 第6-7页 |
| (二)、主要章节及内容 | 第7-8页 |
| (三)、本文的创新点 | 第8-9页 |
| 一、可转换债券的概念及可转换债券发展概况 | 第9-13页 |
| (一)、可转换债券的定义 | 第9页 |
| (二)、可转换债券的常用术语及主要条款 | 第9-10页 |
| (三)、国内外可转换债券发展历程 | 第10-13页 |
| 二、对可转换债券定价理论的分析 | 第13-21页 |
| (一)、可转换债券的价值构成 | 第13-14页 |
| (二)、常用的可转换债券的期权价值的定价公式 | 第14-21页 |
| 三、我国具体条款下的定价模型 | 第21-24页 |
| (一)、我国可转换债券所隐含的期权 | 第21-22页 |
| (二)、可转换债券期权价值的定价理论模型 | 第22-24页 |
| 四、我国可转换债券的实证分析 | 第24-33页 |
| (一)、样本点和计算方法的选择 | 第24-25页 |
| (二)、中国可转债定价模型的参数估计 | 第25-26页 |
| (三)、具体条款影响下的实证过程 | 第26-33页 |
| 五、实证结果分析 | 第33-35页 |
| (一)、具体条款的设计对可转换债券价值有一定的影响 | 第33页 |
| (二)、理论价值和市场价值的关系 | 第33页 |
| (三)、本文的结论和建议 | 第33-35页 |
| 后记 | 第35-36页 |
| 附录 | 第36-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 中文详细摘要 | 第51-63页 |