| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-14页 |
| ·研究的目的与意义 | 第8-10页 |
| ·研究思路与结构 | 第10-12页 |
| ·创新点与研究方法 | 第12-14页 |
| 2 文献综述 | 第14-18页 |
| ·国外文献 | 第14-15页 |
| ·国内文献 | 第15-18页 |
| 3 数据和方法论 | 第18-35页 |
| ·数据的说明 | 第18-19页 |
| ·收益率序列的统计特征 | 第19-27页 |
| ·ARCH 类模型简介 | 第27-30页 |
| ·模型的识别 | 第30-35页 |
| 4 实证检验结果 | 第35-42页 |
| ·上海股市 | 第35-38页 |
| ·深圳股市 | 第38-42页 |
| 5 结论与政策建议 | 第42-49页 |
| ·周内效应检验结论 | 第42-45页 |
| ·规范发展我国股票市场的政策建议 | 第45-49页 |
| 结束语 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 附录 攻读硕士学位期间发表论文目录 | 第56页 |