| 第1章 绪论 | 第1-11页 |
| 1．1 问题的提出 | 第8页 |
| 1．2 国内外研究现状 | 第8-9页 |
| 1．2．1 国外投资风险计量的研究现状 | 第8-9页 |
| 1．2．2 国内投资风险计量的研究现状 | 第9页 |
| 1．3 研究方法与研究内容 | 第9-10页 |
| 1．4 本文框架 | 第10-11页 |
| 第2章 投资基金与开放式基金 | 第11-22页 |
| 2．1 投资基金简析 | 第11-12页 |
| 2．2 投资基金的发展历程 | 第12-17页 |
| 2．3 投资基金的分类 | 第17-19页 |
| 2．4 开放式基金与封闭式基金的比较 | 第19-21页 |
| 2．5 本章小结 | 第21-22页 |
| 第3章 开放式基金与证券投资风险 | 第22-31页 |
| 3．1 开放式基金面临的风险 | 第22-25页 |
| 3．2 流动性风险与证券投资风险 | 第25-27页 |
| 3．3 风险与证券投资风险 | 第27-30页 |
| 3．3．1 风险基本概念概述 | 第27-29页 |
| 3．3．2 证券投资风险基本概念概述 | 第29-30页 |
| 3．4 本章小结 | 第30-31页 |
| 第4章 风险计量理论的综述与评价 | 第31-48页 |
| 4．1 基于效用函数的风险金测度模型 | 第31-33页 |
| 4．1．1 效用函数 | 第31-32页 |
| 4．1．2 基于效用函数的风险金测度模型 | 第32-33页 |
| 4．1．3 对Markowitz及Pratt Arrow风险金测度模型的评价 | 第33页 |
| 4．2 Markowitz的方差计量理论及其评价 | 第33-37页 |
| 4．2．1 资产组合的方差 | 第34页 |
| 4．2．2 两资产构成的资产组合与分散化的效应 | 第34-36页 |
| 4．2．3 Markowitz的均值——方差理论及其评价 | 第36-37页 |
| 4．3 Sharpe的β值理论及其评价 | 第37-40页 |
| 4．3．1 单指数模型及β值理论 | 第38-39页 |
| 4．3．2 指数模型与分散化效应 | 第39-40页 |
| 4．3．3 对Sharpe的β值理论的评价 | 第40页 |
| 4．4 基于Hurst指数的风险计量理论及其评价 | 第40-43页 |
| 4．4．1 有效市场假说 | 第41页 |
| 4．4．2 Hurst指数与分形维 | 第41-43页 |
| 4．4．3 对基于Hurst指数的风险计量理论的评价 | 第43页 |
| 4．5 VaR理论及其评价 | 第43-47页 |
| 4．5．1 VaR的定义与计量 | 第44-46页 |
| 4．5．2 VaR的计算方法及其评价 | 第46-47页 |
| 4．5．3 对VaR理论的总体评价 | 第47页 |
| 4．6 本章小结 | 第47-48页 |
| 第5章 下偏矩风险计量理论及实证研究 | 第48-77页 |
| 5．1 下偏矩风险计量理论 | 第48-50页 |
| 5．2 下偏矩指标与其他风险计量指标的比较及评价 | 第50-54页 |
| 5．2．1 比较时所遵循的基本原则 | 第50页 |
| 5．2．2 下偏矩指标与其他风险计量指标的比较及其评价 | 第50-54页 |
| 5．3 Harlow下偏矩证券组合优化模型的转换形式 | 第54-60页 |
| 5．4 基于下偏矩的开放式基金投资风险计量的实证研究 | 第60-76页 |
| 5．4．1 样本选择和数据来源 | 第60页 |
| 5．4．2 主要研究内容 | 第60-61页 |
| 5．4．3 基本假设与界定 | 第61-63页 |
| 5．4．4 实证分析 | 第63-74页 |
| 5．4．5 控制开放式基金投资风险的措施 | 第74-76页 |
| 5．5 本章小结 | 第76-77页 |
| 结论 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 参考文献 | 第79-82页 |
| 附录 | 第82-84页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第84页 |
