| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 图表一览表 | 第10-12页 |
| 正文部分 | 第12页 |
| 第一章 导论 | 第12-22页 |
| 第一节 论文研究的对象 | 第12-13页 |
| 第二节 论文研究的课题 | 第13-14页 |
| 第三节 论文主要研究样本资料 | 第14-16页 |
| 第四节 论文的分析框架 | 第16-20页 |
| 第五节 论文的创新点 | 第20-22页 |
| 第二章 股指期货市场效率的理论和研究回顾 | 第22-40页 |
| 第一节 股指期货市场规模的增长 | 第22-24页 |
| 第二节 市场效率的含义 | 第24-26页 |
| 第三节 关于市场运行效率研究的文献回顾 | 第26-30页 |
| 第四节 关于市场信息效率研究的文献回顾 | 第30-40页 |
| 第三章 股指期货对信息效率的影响—模型和实证分析 | 第40-52页 |
| 第一节 研究目的和样本 | 第40-42页 |
| 第二节 研究模型和方法 | 第42-48页 |
| 第三节 股指期货对信息效率影响的实证分析 | 第48-50页 |
| 第四节 研究结论 | 第50-52页 |
| 第四章 股指期货市场运行效率研究 | 第52-67页 |
| 第一节 运行效率和市场微观结构理论 | 第52-54页 |
| 第二节 交易成本研究 | 第54-58页 |
| 第三节 波动性和股指期货市场运行效率 | 第58页 |
| 第四节 透明性研究 | 第58-60页 |
| 第五节 股指期货的市场流动性效应分析 | 第60-64页 |
| 第六节 关于股指期货市场运行效率的小结 | 第64-67页 |
| 第五章 股指期货市场波动性的研究文献回顾 | 第67-76页 |
| 第一节 股指期货和现货市场的波动性 | 第67-70页 |
| 第二节 股指期货波动性的研究回顾 | 第70-74页 |
| 第三节 关于已有研究文献的评论 | 第74-76页 |
| 第六章 股指期货对于市场波动性的影响—模型和实证分析 | 第76-94页 |
| 第一节 股指期货及其现货波动性的计量 | 第76-78页 |
| 第二节 股指期货及其现货指数波动性的比较研究 | 第78-86页 |
| 第三节 GARCH模型的设计创新尝试和实证研究 | 第86-94页 |
| 第七章 股指期货模型和实证研究的结论及其对于中国股指期货研究的启示 | 第94-107页 |
| 第一节 股指期货市场信息效率研究的结论及其在中国问题上的启示 | 第94-97页 |
| 第二节 股指期货市场运行效率研究的结论及其在中国问题上的启示 | 第97-100页 |
| 第三节 股指期货市场效率研究的结论及其在中国问题上的启示 | 第100-102页 |
| 第四节 股指期货市场波动性研究的结论及其在中国问题上的启示 | 第102-107页 |
| 第八章 中国股指期货课题的研究 | 第107-145页 |
| 第一节 中国股指期货问题的研究思路 | 第107-108页 |
| 第二节 中国推出股指期货的必要性分析 | 第108-113页 |
| 第三节 中国推出股指期货的客观条件和可行性研究 | 第113-117页 |
| 第四节 中国股指期货合约标的指数的设计研究 | 第117-130页 |
| 第五节 中国股指期货合约的设计 | 第130-140页 |
| 第六节 中国推出股指期货问题的分析结论 | 第140-145页 |
| 参考文献 | 第145-149页 |
| 后记 | 第149-150页 |
