基于小波分析的开放式基金多期业绩评价研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-14页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·论文的研究框架 | 第11-13页 |
| ·论文的主要工作 | 第13-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-20页 |
| ·小波分析的研究综述 | 第14-16页 |
| ·国外的研究现状 | 第14-16页 |
| ·国内的研究现状 | 第16页 |
| ·基金业绩评价的研究综述 | 第16-20页 |
| ·国外的研究现状 | 第16-18页 |
| ·国内的研究现状 | 第18-20页 |
| 第3章 开放式基金业绩评价的理论及方法 | 第20-34页 |
| ·开放式基金概述 | 第20-23页 |
| ·开放式基金的定义及特点 | 第20-21页 |
| ·开放式基金与封闭式基金的区别 | 第21页 |
| ·开放式基金的优势 | 第21-23页 |
| ·开放式基金业绩评价的理论基础 | 第23-27页 |
| ·现代投资组合理论 | 第23-24页 |
| ·资本资产定价理论 | 第24-27页 |
| ·风险调整业绩评价方法 | 第27-31页 |
| ·Treynor指数 | 第27-28页 |
| ·Sharpe指数 | 第28-29页 |
| ·Jensen指数 | 第29-30页 |
| ·三种经典指数之间的比较分析 | 第30-31页 |
| ·基金选股择时能力的评价方法 | 第31-34页 |
| ·T-M模型 | 第31-32页 |
| ·H-M模型 | 第32-33页 |
| ·T-M模型与H-M模型的比较 | 第33-34页 |
| 第4章 基于小波分析的多期业绩评价方法 | 第34-46页 |
| ·小波分析方法介绍 | 第34-43页 |
| ·小波分析的本质 | 第34页 |
| ·小波基的选取 | 第34-37页 |
| ·本文选取的小波基——Coiflet小波 | 第37-38页 |
| ·基于小波分析的多尺度β | 第38-43页 |
| ·基于小波分析的风险调整业绩评价指数多期改进 | 第43-44页 |
| ·多期Treynor指数 | 第43-44页 |
| ·多期Sharpe指数 | 第44页 |
| ·多期Jensen指数 | 第44页 |
| ·基于小波分析的择时能力模型多期改造 | 第44-46页 |
| ·多期T-M模型 | 第44-45页 |
| ·多期H-M模型 | 第45-46页 |
| 第5章 实证分析 | 第46-68页 |
| ·样本数据的选取 | 第46-47页 |
| ·指标的选取 | 第47-49页 |
| ·基金收益率的确定 | 第47页 |
| ·无风险收益率的确定 | 第47-48页 |
| ·市场基准组合的选取 | 第48-49页 |
| ·多尺度小波均值、小波方差及多尺度β | 第49-58页 |
| ·基金收益率的描述性统计量 | 第49-50页 |
| ·基金收益率的多尺度均值和小波方差 | 第50-55页 |
| ·多尺度β系数实证结果及分析 | 第55-58页 |
| ·多期风险调整业绩评价指数分析 | 第58-63页 |
| ·多期Treynor指数分析 | 第58-60页 |
| ·多期Sharpe指数分析 | 第60-62页 |
| ·多期Jensen指数分析 | 第62-63页 |
| ·多期基金择时能力分析 | 第63-68页 |
| ·多期T-M模型实证结果及分析 | 第64-65页 |
| ·多期H-M模型实证结果及分析 | 第65-68页 |
| 第6章 结束语 | 第68-72页 |
| ·研究结论 | 第68-70页 |
| ·论文的不足 | 第70页 |
| ·进一步研究的问题 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-76页 |
| 致谢 | 第76页 |
