| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第一章 引言 | 第11-21页 |
| ·本文的选题背景及意义 | 第11-12页 |
| ·本文研究方法 | 第12-13页 |
| ·本文研究内容及框架 | 第13-15页 |
| ·本文的创新点 | 第15-16页 |
| ·国内外研究现状及文献综述 | 第16-21页 |
| 第二章 商业银行资产行为分析及协整分析相关理论综述 | 第21-37页 |
| ·商业银行资产相关概念 | 第21-22页 |
| ·商业银行资产行为分析的相关理论综述 | 第22-26页 |
| ·银行行为分析的涵义和前提假设 | 第22-23页 |
| ·自偿性贷款理论 | 第23-24页 |
| ·资产可转移理论 | 第24-25页 |
| ·预期收入理论 | 第25页 |
| ·超货币供给论 | 第25-26页 |
| ·协整分析理论综述 | 第26-32页 |
| ·协整关系 | 第26-27页 |
| ·协整检验 | 第27-29页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第29-30页 |
| ·自回归分布滞后模型 | 第30页 |
| ·误差校正模型(ECM) | 第30-32页 |
| ·缺口管理理论 | 第32-37页 |
| 第三章 我国商业银行资产行为分析的必要性研究 | 第37-47页 |
| ·我国商业银行资产行为分析的外部推力 | 第37-39页 |
| ·适应资本充足率监管的要求 | 第37-38页 |
| ·适应利率市场化的要求 | 第38页 |
| ·适应融资结构的要求 | 第38-39页 |
| ·我国商业银行资产行为分析的内部动力 | 第39-40页 |
| ·资产流动性的要求 | 第39-40页 |
| ·收入稳定性的要求 | 第40页 |
| ·我国商业银行资产行为分析的现状需求 | 第40-46页 |
| ·四大国有商业银行资产现状分析 | 第40-41页 |
| ·股份制商业银行资产现状分析 | 第41-42页 |
| ·我国商业银行资产现状的主要特征 | 第42-45页 |
| ·我国商业银行资产现状对行为分析的要求 | 第45-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 第四章 我国商业银行盈利性资产行为分析的实证研究 | 第47-59页 |
| ·变量、样本空间的选取和数据说明 | 第47-49页 |
| ·实证研究过程 | 第49-57页 |
| ·时间序列数据的平稳性检验 | 第50-51页 |
| ·Johansen协整检验 | 第51页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第51-53页 |
| ·误差修正模型的建立 | 第53-55页 |
| ·误差修正模型的预测与结果 | 第55-57页 |
| ·实证研究结论 | 第57-59页 |
| 第五章 我国商业银行非盈利性资产行为分析的实证研究 | 第59-71页 |
| ·变量、样本空间的选取和数据说明 | 第59-61页 |
| ·实证研究过程 | 第61-69页 |
| ·时间序列数据的平稳性检验 | 第62页 |
| ·Johansen协整检验 | 第62-63页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第63-65页 |
| ·误差修正模型的建立 | 第65-67页 |
| ·误差修正模型的预测与结果 | 第67-69页 |
| ·实证研究结论 | 第69-71页 |
| 第六章 政策建议 | 第71-75页 |
| ·改善商业银行资产的外部市场环境 | 第71-72页 |
| ·加快推进利率市场化 | 第71-72页 |
| ·大力发展货币市场和资本市场 | 第72页 |
| ·加强我国商业银行资产的内部风险管理 | 第72-75页 |
| ·改善信贷资产结构 | 第72-73页 |
| ·完善贷款定价机制 | 第73页 |
| ·推进资产证券化步伐 | 第73-74页 |
| ·设立合理的资产负债比例管理机制 | 第74-75页 |
| 第七章 结束语 | 第75-77页 |
| 参考文献 | 第77-81页 |
| 附录 | 第81-83页 |
| 致谢 | 第83页 |