| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第1章 引言 | 第6-12页 |
| ·基于条件风险价值(CVaR)的投资组合优化模型 | 第6-10页 |
| ·连接函数在投资组合优化中的应用 | 第10-11页 |
| ·本文研究的投资组合优化模型简介 | 第11-12页 |
| 第2章 连接函数(Copula) | 第12-22页 |
| ·连接函数的定义 | 第12-13页 |
| ·Sklar定理 | 第13-14页 |
| ·连接函数和随机变量 | 第14页 |
| ·Archimedean连接函数 | 第14-16页 |
| ·二维Archimedean连接函数 | 第14-15页 |
| ·多维Archimedean连接函数 | 第15-16页 |
| ·PCC(Pair-Copula Constructions)连接函数 | 第16-17页 |
| ·连接函数的估计 | 第17-21页 |
| ·参数族连接函数的估计 | 第17-18页 |
| ·Archimedean连接函数的估计 | 第18-21页 |
| ·Archimedean连接函数的模拟 | 第21-22页 |
| 第3章 基于多维连接函数的投资组合优化过程 | 第22-29页 |
| ·PCC-Archimedean连接函数的估计 | 第22-24页 |
| ·PCC-Archimedean连接函数的模拟 | 第24-25页 |
| ·基于多维连接函数的投资组合优化过程 | 第25-27页 |
| ·投资组合优化模型的比较 | 第27-29页 |
| 第4章 实证分析 | 第29-40页 |
| ·数据描述和检验 | 第29-30页 |
| ·估计边缘分布 | 第30-33页 |
| ·连接函数的估计和模拟 | 第33-36页 |
| ·多维Archimedean连接函数的估计和模拟 | 第33-34页 |
| ·多维PCC-Archimedean连接函数的估计和模拟 | 第34-36页 |
| ·投资组合有效边界 | 第36-38页 |
| ·投资组合最优模型的比较 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 致谢 | 第43页 |