| 内容摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-15页 |
| 1. 导论 | 第15-24页 |
| ·选题的背景及其意义 | 第15-18页 |
| ·选题的背景 | 第15-17页 |
| ·研究意义 | 第17-18页 |
| ·理论基础及研究方法 | 第18-21页 |
| ·理论基础 | 第18-19页 |
| ·研究方法 | 第19-21页 |
| ·基本思路及逻辑结构 | 第21-24页 |
| ·基本思路 | 第21页 |
| ·逻辑结构 | 第21-24页 |
| 2. 指数基金发展概述 | 第24-45页 |
| ·指数基金的基础概念 | 第24-28页 |
| ·指数基金的定义 | 第25页 |
| ·指数基金的分类 | 第25-27页 |
| ·指数基金的特点 | 第27-28页 |
| ·指数基金的运作方式 | 第28-32页 |
| ·指数基金的复制方法 | 第28-29页 |
| ·指数基金的投资流程 | 第29-32页 |
| ·指数基金的历史与发展 | 第32-39页 |
| ·国外指数基金的发展状况 | 第33-34页 |
| ·我国指数基金的发展状况 | 第34-37页 |
| ·我国指数基金的前景展望 | 第37-39页 |
| ·实务中的基金绩效评级体系 | 第39-43页 |
| ·晨星基金评级体系 | 第40-42页 |
| ·理柏基金评级体系 | 第42-43页 |
| ·小结 | 第43-45页 |
| 3. 指数化投资的主要文献综述 | 第45-64页 |
| ·指数化投资理论的发展回顾 | 第45-48页 |
| ·指数化投资的研究综述 | 第48-56页 |
| ·国外主要研究文献回顾与总结 | 第48-55页 |
| ·国内主要研究文献回顾与总结 | 第55-56页 |
| ·指数化投资风险的研究综述 | 第56-62页 |
| ·基于压力测试的风险评估 | 第57-58页 |
| ·压力测试理论的简要论述 | 第58-60页 |
| ·压力测试应用的简要论述 | 第60-62页 |
| ·小结 | 第62-64页 |
| 4. 基于跟踪误差的收益与风险理论 | 第64-93页 |
| ·跟踪误差的理论分析 | 第65-73页 |
| ·必要的随机过程知识 | 第65-71页 |
| ·跟踪误差的统一理论框架 | 第71-73页 |
| ·跟踪误差方差分解Ⅰ | 第73-79页 |
| ·预期部分与随机部分 | 第73-75页 |
| ·系统风险部分与非系统风险部分 | 第75-79页 |
| ·跟踪误差方差分解Ⅱ | 第79-86页 |
| ·回归残差形式 | 第79-82页 |
| ·比较静态分析 | 第82-84页 |
| ·相关系数分析 | 第84-86页 |
| ·跟踪误差方差分解Ⅲ | 第86-90页 |
| ·择股与择时 | 第86-89页 |
| ·度量指标 | 第89-90页 |
| ·小结 | 第90-93页 |
| 5. 指数化投资的实证分析之一——历史绩效 | 第93-121页 |
| ·基于跟踪误差的指数基金绩效评价 | 第94-102页 |
| ·跟踪误差的理论模型 | 第94-95页 |
| ·跟踪误差的计量模型 | 第95-98页 |
| ·跟踪误差的影响因素浅析 | 第98-102页 |
| ·基于其他指标的指数基金绩效评价 | 第102-110页 |
| ·收益评价模型 | 第102-103页 |
| ·风险调整的收益评价模型 | 第103-107页 |
| ·相关系数 | 第107-108页 |
| ·择股与择时 | 第108-110页 |
| ·实证分析—历史绩效 | 第110-120页 |
| ·研究的对象和数据来源 | 第110-112页 |
| ·相关数据的处理 | 第112-113页 |
| ·实证模型与方法 | 第113-115页 |
| ·实证结果 | 第115-120页 |
| ·小结 | 第120-121页 |
| 6. 指数化投资的实证分析之二——方差分解与压力测试 | 第121-139页 |
| ·基于方差分解的指数基金风险评价 | 第121-131页 |
| ·基于方差分解的历史风险评价 | 第122-125页 |
| ·基于压力测试的未来风险预测 | 第125-131页 |
| ·实证分析——跟踪误差方差分解 | 第131-134页 |
| ·研究对象和数据来源 | 第131页 |
| ·相关数据的处理 | 第131页 |
| ·实证模型与方法 | 第131-133页 |
| ·实证结果 | 第133-134页 |
| ·实证分析——压力测试 | 第134-136页 |
| ·研究对象和数据来源 | 第134-135页 |
| ·相关数据的处理 | 第135页 |
| ·实证模型与方法 | 第135-136页 |
| ·实证结果 | 第136页 |
| ·小结 | 第136-139页 |
| 7. 结论 | 第139-147页 |
| ·本文研究的主要结论 | 第139-142页 |
| ·本文研究的创新及不足 | 第142-143页 |
| ·本文研究的创新 | 第142-143页 |
| ·本文研究的不足 | 第143页 |
| ·对策建议 | 第143-147页 |
| 参考文献 | 第147-161页 |
| 后记 | 第161-162页 |
| 致谢 | 第162-164页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第164-165页 |