| 摘要 | 第1-6页 |
| Summary | 第6-7页 |
| 1 前言 | 第7-11页 |
| ·选题的背景和意义 | 第7-8页 |
| ·选题的背景 | 第7页 |
| ·选题的意义 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-10页 |
| ·国外商业银行信用风险管理研究现状 | 第8-9页 |
| ·国内商业银行信用风险管理研究现状 | 第9-10页 |
| ·研究内容 | 第10-11页 |
| 2 银行信用风险与信用风险管理概述 | 第11-14页 |
| ·商业银行信用风险的概念 | 第11页 |
| ·商业银行信用风险的特征 | 第11-12页 |
| ·商业银行信用风险的组成 | 第12-13页 |
| ·商业银行信用风险管理的含义 | 第13-14页 |
| 3 传统商业银行信用风险管理模型 | 第14-16页 |
| ·专家评定方法 | 第14-15页 |
| ·多变量信用评分模型 | 第15页 |
| ·神经网络理论 | 第15-16页 |
| 4 现代商业银行信用风险管理模型 | 第16-29页 |
| ·模型的简介与评价 | 第16-25页 |
| ·信用度量模型(Credit Metrics) | 第16-18页 |
| ·KMV模型 | 第18-22页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第22-24页 |
| ·Credit Portfolio View模型 | 第24-25页 |
| ·模型的评价及一般比较 | 第25-29页 |
| 5 现代信用风险管理模型在我国的应用 | 第29-32页 |
| ·我国信用风险量化研究的基础情况 | 第29-30页 |
| ·我国引入现代信用风险管理模型的可行性 | 第30-32页 |
| ·KMV模型在我国的的适用性分析 | 第30-31页 |
| ·CreditMetrics模型在我国的适用性(景学成.李德.王建华.2003) | 第31页 |
| ·CreditRisk+模型在我国的适用性 | 第31页 |
| ·信贷资产组合模型(Credit portfolio View)在我国的适用性 | 第31-32页 |
| 6 模型的实证分析及应用研究 | 第32-43页 |
| ·信用度量模型(CREDIT METRICS)实证分析 | 第35页 |
| ·KMV模型实证分析 | 第35-37页 |
| ·CREDIT RISK+模型实证分析 | 第37页 |
| ·CREDIT PORTFOLIO VIEW模型实证分析 | 第37页 |
| ·KMV模型在非上市公司中运用 | 第37-43页 |
| 结论 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 附录 | 第47-48页 |
