| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| ·年金产品介绍 | 第7-9页 |
| ·年金产品的分类 | 第7-8页 |
| ·年金产品的作用 | 第8-9页 |
| ·新型年金产品 | 第9-10页 |
| ·权益指数年金 | 第10-13页 |
| 2 预备知识 | 第13-20页 |
| ·期权定价公式 | 第13-16页 |
| ·资产负债管理 | 第16-17页 |
| ·精算控制循环理论 | 第17-20页 |
| 3 权益指数年金的定价 | 第20-24页 |
| ·传统定价 | 第20-21页 |
| ·从资产负债管理角度定价 | 第21-24页 |
| 4 权益指数年金的资产负债管理 | 第24-28页 |
| ·介绍 | 第24页 |
| ·资产负债管理：不套保策略 | 第24-25页 |
| ·资产负债管理：动态套保策略 | 第25-28页 |
| 5 实证分析 | 第28-36页 |
| ·案例介绍 | 第28页 |
| ·产品定价 | 第28-29页 |
| ·资产负债管理 | 第29-35页 |
| ·不套保策略 | 第31-32页 |
| ·动态套保策略 | 第32-34页 |
| ·数据分析 | 第34-35页 |
| ·小结 | 第35-36页 |
| 6 结论与展望 | 第36-38页 |
| ·本文小结 | 第36页 |
| ·中国权益指数年金市场展望 | 第36-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 附录 | 第42页 |