基于copula视角的股市期市债市相关性的中美对比研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-14页 |
| ·研究背景 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·理论意义 | 第11页 |
| ·实践意义 | 第11-12页 |
| ·主要研究内容 | 第12-14页 |
| 第2章 文献回顾 | 第14-20页 |
| ·资本市场相关性研究介绍 | 第14-16页 |
| ·copula理论文献概述 | 第16页 |
| ·copula函数应用国外研究现状 | 第16-17页 |
| ·Copula函数应用国内研究现状 | 第17-18页 |
| ·国内外研究现状评述 | 第18-20页 |
| 第3章 Copula函数理论基础 | 第20-31页 |
| ·Copula的定义和性质 | 第20-21页 |
| ·二元Copula函数的定义 | 第20页 |
| ·二元Copula函数的Sklar定理 | 第20-21页 |
| ·常用Copula函数分类 | 第21-24页 |
| ·Elliptic Copulas函数 | 第21-22页 |
| ·Archimedean Copulas函数 | 第22-24页 |
| ·Copula函数的相关性测度 | 第24-26页 |
| ·Kendall秩相关系数τ | 第24-25页 |
| ·Spearman秩相关系数ρ | 第25页 |
| ·Gini关联系数γ | 第25页 |
| ·尾部相关系数λ | 第25-26页 |
| ·Copula函数的建模 | 第26-28页 |
| ·ARCH类模刑 | 第26-28页 |
| ·SV类随机波动模型 | 第28页 |
| ·Copula函数的参数估计 | 第28-31页 |
| ·参数估计方法 | 第28-29页 |
| ·非参数估计方法 | 第29-31页 |
| 第4章 数据选取及其分析 | 第31-39页 |
| ·中美资本市场概述 | 第31-32页 |
| ·中国资本市场的概述 | 第31-32页 |
| ·美国资本市场概述 | 第32页 |
| ·数据的选取说明 | 第32-33页 |
| ·数据的基本性质分析 | 第33-39页 |
| ·描述性统计 | 第34-36页 |
| ·单位根检验 | 第36-37页 |
| ·异方差性检验 | 第37-39页 |
| 第5章 中美资本市场copula建模分析 | 第39-53页 |
| ·中国资本市场copula建模实证分析 | 第39-45页 |
| ·对指数收益率的边际估计 | 第39-42页 |
| ·对中国资本市场的copula估计结果 | 第42-43页 |
| ·中国资本市场的尾部相关性结果分析 | 第43-45页 |
| ·美国资本市场copula建模实证分析 | 第45-50页 |
| ·对美国资本市场的边际估计结果 | 第45-47页 |
| ·对美国资本市场的copula估计结果 | 第47-49页 |
| ·对美国资本市场相关性实证结果分析 | 第49-50页 |
| ·中美两国资本市场尾部相关性的对比分析 | 第50-51页 |
| ·实证结果的政策建议 | 第51-53页 |
| 结论 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-60页 |
