| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| ·选题背景和意义 | 第9-10页 |
| ·选题背景 | 第9页 |
| ·选题意义 | 第9-10页 |
| ·研究方法及创新 | 第10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-13页 |
| ·关于开放式基金流动性风险影响因素的研究 | 第10-11页 |
| ·关于开放式基金的流动性风险进行度量问题的研究 | 第11-13页 |
| 第2章 开放式基金流动性风险概述 | 第13-23页 |
| ·开放式基金的概述 | 第13-17页 |
| ·开放式基金的基本概念 | 第13页 |
| ·我国开放式基金的发展历程和现状 | 第13-17页 |
| ·开放式基金流动性风险及形成机理 | 第17-20页 |
| ·流动性及衡量指标 | 第17页 |
| ·开放式基金的流动性及其流动性风险定义 | 第17-18页 |
| ·开放式基金流动性风险形成机理 | 第18-20页 |
| ·开放式基金流动性风险与其他风险的关系 | 第20-23页 |
| 第3章 我国开放式基金流动性风险分析 | 第23-30页 |
| ·开放式基金流动性风险的影响因素 | 第23-24页 |
| ·外部因素 | 第23-24页 |
| ·内部因素 | 第24页 |
| ·我国开放式基金流动性风险的影响因素的特殊性 | 第24-27页 |
| ·我国开放式基金资产结构与资金来源结构的特殊性 | 第24-25页 |
| ·我国证券市场投资坏境的特殊性 | 第25-27页 |
| ·开放式基金的流动性风险的表现形式 | 第27-30页 |
| ·资产流动性不足导致的支付风险 | 第27-28页 |
| ·不能正常吸纳新资金流而导致的经营性风险 | 第28页 |
| ·流动性不足而被迫出售资产导致的损失风险 | 第28-30页 |
| 第4章 开放式基金流动性风险的度量及实证分析 | 第30-51页 |
| ·流动性风险的传统度量方法 | 第30-32页 |
| ·价格法 | 第30-31页 |
| ·交易量法 | 第31页 |
| ·量价结合法 | 第31-32页 |
| ·时间法 | 第32页 |
| ·基于VaR的流动性风险度量模型 | 第32-35页 |
| ·流动性风险指标的设计 | 第32-33页 |
| ·流动性风险值L-VaR的定义 | 第33-34页 |
| ·流动性风险值L-VaR的计算 | 第34-35页 |
| ·我国开放式基金流动性风险的实证分析 | 第35-47页 |
| ·样本选取 | 第35-37页 |
| ·样本选取和数据的分析处理 | 第37页 |
| ·L-VaR的计算 | 第37-38页 |
| ·开放式基金流动性风险测度与实证 | 第38-47页 |
| ·结果分析 | 第47页 |
| ·我国开放式基金流动性风险与其他因素相关性的实证分析 | 第47-51页 |
| ·开放式基金流动性风险与单位基金净值增长率的相关性分析 | 第47-48页 |
| ·开放式基金流动性风险与基金份额变动率的相关性分析 | 第48-51页 |
| 第5章 我国开放式基金流动性风险的防范与管理 | 第51-56页 |
| ·从资金来源的角度进行流动性风险管理 | 第51-54页 |
| ·赎回的流动性风险管理 | 第51-52页 |
| ·资金来源的管理 | 第52-54页 |
| ·从资产配置的角度进行的流动性风险管理 | 第54-56页 |
| ·基金的资产配置管理 | 第54-55页 |
| ·证券投资选择 | 第55-56页 |
| 第6章 结论与展望 | 第56-59页 |
| ·研究结论 | 第56-57页 |
| ·研究不足 | 第57-58页 |
| ·研究展望 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录A 实证研究部分原始数据和计算结果 | 第63-88页 |
| 附录B 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第88页 |
