煤炭企业价值链风险分析框架及市场风险VaR实证研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1 绪论 | 第11-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第11页 |
| ·研究背景 | 第11页 |
| ·研究目的 | 第11页 |
| ·风险管理研究综述 | 第11-15页 |
| ·国外风险管理研究综述 | 第11-15页 |
| ·国内风险管理研究综述 | 第15页 |
| ·论文结构及研究方法 | 第15-16页 |
| ·论文结构 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·本文创新点 | 第16-17页 |
| 2 全面风险管理的相关理论 | 第17-26页 |
| ·风险的相关概念 | 第17-22页 |
| ·风险的定义 | 第17-18页 |
| ·风险的属性和特征 | 第18-19页 |
| ·风险的作用链 | 第19-20页 |
| ·其他相关概念 | 第20-22页 |
| ·企业全面风险管理理论 | 第22-26页 |
| ·全面风险管理的定义 | 第22页 |
| ·全面风险管理的内涵 | 第22-23页 |
| ·全面风险管理的特征 | 第23-24页 |
| ·全面风险管理理论框架 | 第24-26页 |
| 3 基于价值链的企业全面风险分析框架 | 第26-31页 |
| ·价值链简介 | 第26-28页 |
| ·波特价值链模型 | 第26-27页 |
| ·波特价值链拓展 | 第27-28页 |
| ·基于价值链的企业全面风险分析框架的构建 | 第28-31页 |
| ·风险与价值链的关系 | 第28-29页 |
| ·基于价值链的企业全面风险分析框架图 | 第29-31页 |
| 4 基于价值链的煤炭企业全面风险分析 | 第31-45页 |
| ·煤炭行业价值链 | 第31-33页 |
| ·煤炭行业风险分析 | 第33-40页 |
| ·宏观环境分析 | 第33-37页 |
| ·行业风险分析 | 第37-40页 |
| ·煤炭企业风险分析实例——山西焦煤国际贸易公司 | 第40-45页 |
| ·山西焦煤国贸公司状况 | 第40-41页 |
| ·基于价值链的焦煤国贸公司风险分析 | 第41-45页 |
| 5 煤炭市场风险的VaR 实证研究 | 第45-58页 |
| ·煤炭市场风险与煤炭价格 | 第45-46页 |
| ·VaR 的定义及计算方法 | 第46-49页 |
| ·VaR 的定义 | 第46-47页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第47-49页 |
| ·数据的选择及其统计特征分析 | 第49-51页 |
| ·煤炭价格走势分析 | 第49-50页 |
| ·样本数据选择 | 第50页 |
| ·样本数据的统计特征分析 | 第50-51页 |
| ·VaR 模型的选择与计算过程 | 第51-57页 |
| ·GARCH 模型的含义 | 第51-53页 |
| ·GARCH 模型的参数估计和计算 | 第53-55页 |
| ·基于GARCH 模型的VaR 值 | 第55-57页 |
| ·煤炭市场风险特征分析 | 第57-58页 |
| 6 总结与展望 | 第58-60页 |
| ·总结 | 第58-59页 |
| ·展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第64-65页 |
| 附录 | 第65-72页 |
