国债融资风险模拟、测度与预警研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-15页 |
| 第1章 绪论 | 第15-27页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第15-18页 |
| ·研究现状与文献综述 | 第18-21页 |
| ·国债管理政策目标评述 | 第18-19页 |
| ·国债管理定量方法综述 | 第19-20页 |
| ·国债风险预警研究现状 | 第20-21页 |
| ·研究思路与主要内容 | 第21-25页 |
| ·论文特色与创新之处 | 第25-27页 |
| 第2章 国债融资经济分析与风险识别 | 第27-43页 |
| ·国债融资的经济意义 | 第27-29页 |
| ·国债融资的经济功能 | 第29-32页 |
| ·国债经济功能演变过程 | 第29-30页 |
| ·国债经济功能作用机制 | 第30-32页 |
| ·融资成本风险识别 | 第32-37页 |
| ·偿付违约风险识别 | 第37-43页 |
| ·国债偿付经济学判断标准 | 第37-39页 |
| ·国债违约风险与债务危机 | 第39-43页 |
| 第3章 融资成本风险模拟方法与实现 | 第43-83页 |
| ·融资成本风险模拟思路及目标 | 第43-45页 |
| ·宏观经济不确定性模拟方法 | 第45-61页 |
| ·马尔科夫状态转移模型及参数估计 | 第45-58页 |
| ·宏观经济周期模拟算法及模拟实现 | 第58-61页 |
| ·市场利率不确定性模拟方法 | 第61-68页 |
| ·利率变化特征的随机模型 | 第61-66页 |
| ·随机模型的参数估计方法 | 第66-68页 |
| ·国债融资利率期限结构模拟实现 | 第68-83页 |
| ·利率期限结构的静态特征 | 第68-72页 |
| ·利率期限结构的动态模型 | 第72-77页 |
| ·利率期限结构模拟参数确定 | 第77-80页 |
| ·利率期限结构变化模拟实现 | 第80-83页 |
| 第4章 融资成本风险测度与评估方法 | 第83-99页 |
| ·国债融资成本最小化期限组合决策 | 第83-87页 |
| ·融资最优期限组合模型 | 第83-87页 |
| ·外生变量对最优解影响 | 第87页 |
| ·国债融资方案的成本分布模拟 | 第87-90页 |
| ·融资成本模拟值生成算法 | 第88-89页 |
| ·模拟过程的外生变量设定 | 第89-90页 |
| ·未知分布风险事件概率测度方法 | 第90-92页 |
| ·非参数核密度分布估计 | 第90-91页 |
| ·二分递归数值计算方法 | 第91-92页 |
| ·融资成本的风险评估与压力测试 | 第92-99页 |
| ·国债融资期限组合方案 | 第92-95页 |
| ·成本风险评估与最优方案讨论 | 第95-97页 |
| ·融资方案成本风险压力测试 | 第97-99页 |
| 第5章 偿付违约风险识别及预警机制 | 第99-119页 |
| ·国债违约风险来源识别与分析 | 第99-100页 |
| ·《马斯特里赫特条约》指标体系 | 第100-106页 |
| ·我国国债风险指标蒙特卡罗模拟 | 第106-114页 |
| ·风险指标随机模型选择 | 第106-111页 |
| ·风险指标模型参数估计 | 第111-112页 |
| ·指标取值蒙特卡罗模拟 | 第112-114页 |
| ·风险指标超过警戒线概率测度 | 第114-116页 |
| ·风险灯号和预警指数编制及应用 | 第116-119页 |
| ·风险灯号和预警指数编制方法 | 第116页 |
| ·2010年-2020年我国国债违约风险监测结果 | 第116-119页 |
| 第6章 主要结论与政策建议 | 第119-123页 |
| 附录A | 第123-131页 |
| 附录B | 第131-145页 |
| 参考文献 | 第145-153页 |
| 已发表学术论文及科研成果 | 第153-154页 |
| 致谢 | 第154-155页 |
