股指期货与现货联动机制研究及风险分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 1. 引言 | 第7-13页 |
| ·本文的研究背景和研究目的 | 第7-8页 |
| ·本文的研究背景 | 第7-8页 |
| ·本文的研究目的及意义 | 第8页 |
| ·文献综述 | 第8-11页 |
| ·研究思路和创新之处 | 第11-13页 |
| ·研究思路和文章结构 | 第11-12页 |
| ·创新之处 | 第12-13页 |
| 2. 股指期货与现货的联动机制研究 | 第13-18页 |
| ·股指期货简介 | 第13-16页 |
| ·股指期货的发展 | 第13-14页 |
| ·联动机制下股指期货的三大功能 | 第14-16页 |
| ·联动机制的理论基石 | 第16-18页 |
| ·持有成本(Cost of carry)理论 | 第17-18页 |
| ·趋同性原理 | 第18页 |
| 3. 股指期货风险分析 | 第18-23页 |
| ·股指期货风险类型 | 第19-20页 |
| ·股指期货的一般风险 | 第19-20页 |
| ·股指期货的特殊风险 | 第20页 |
| ·股指期货风险管理方法 | 第20-23页 |
| ·传统风险管理工具 | 第20-22页 |
| ·基于VaR的风险管理 | 第22-23页 |
| 4. 实证分析 | 第23-43页 |
| ·数据来源 | 第23-24页 |
| ·股指期货与现货联动机制实证分析 | 第24-35页 |
| ·研究方法 | 第24-27页 |
| ·实证结果 | 第27-35页 |
| ·股指期货风险分析实证 | 第35-43页 |
| ·研究方法 | 第35-37页 |
| ·实证结果 | 第37-43页 |
| 5.结论和政策建议 | 第43-45页 |
| ·结论 | 第43页 |
| ·政策建议 | 第43-44页 |
| ·本文不足和有待改进之处 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第50-51页 |
| 详细摘要 | 第51-61页 |
