| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-19页 |
| ·本文的选题背景及研究意义 | 第10-12页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外关于波动溢出效应研究的文献综述 | 第12-18页 |
| ·国家与国家或地区与地区之间波动溢出效应研究 | 第12-14页 |
| ·市场与市场之间的波动溢出效应研究 | 第14-18页 |
| ·本文的切入点 | 第18-19页 |
| 2 股票市场波动特性分析 | 第19-29页 |
| ·股票市场收益率波动的特性 | 第19-21页 |
| ·收益分布的高峰厚尾性 | 第19页 |
| ·波动的集聚性 | 第19-20页 |
| ·波动的长期记忆性和持续性 | 第20页 |
| ·波动的"溢出效应" | 第20-21页 |
| ·波动的"杠杆效应" | 第21页 |
| ·波动溢出效应的概念 | 第21-22页 |
| ·波动溢出的机理分析 | 第22-24页 |
| ·波动溢出效应的内在原因 | 第22-23页 |
| ·羊群行为是波动溢出效应形成的重要因素 | 第23页 |
| ·波动溢出的扩散 | 第23-24页 |
| ·行业分类方法介绍 | 第24-29页 |
| ·我国国民经济的行业分类 | 第24-25页 |
| ·我国证券市场行业的划分 | 第25-26页 |
| ·本文所选行业指数 | 第26-29页 |
| 3 模型与研究方法 | 第29-38页 |
| ·GARCH模型介绍 | 第29-34页 |
| ·ARCH模型的定义 | 第29-31页 |
| ·GARCH模型 | 第31-32页 |
| ·ARCH效应检验 | 第32-33页 |
| ·GARCH模型的检验 | 第33-34页 |
| ·波动溢出效应分析 | 第34页 |
| ·主成分分析(PCA) | 第34-36页 |
| ·主成分分析的基本思想 | 第35页 |
| ·主成分分析的数学模型 | 第35-36页 |
| ·基于PCA-GARCH模型的股票市场协同波动溢出分析 | 第36-38页 |
| 4 股票市场行业指数波动溢出效应的实证研究 | 第38-51页 |
| ·数据的处理与基本统计量描述 | 第38-41页 |
| ·数据处理 | 第38页 |
| ·基本统计量描述 | 第38-41页 |
| ·数据平稳性检验 | 第41-42页 |
| ·股票市场行业指数收益率的相关分析 | 第42-43页 |
| ·股票市场行业指数收益率的波动分析 | 第43-47页 |
| ·ARCH效应检验 | 第43-44页 |
| ·波动模型的建立 | 第44-47页 |
| ·股票市场行业指数收益率波动溢出效应分析 | 第47-49页 |
| ·波动溢出模型的建立 | 第47-48页 |
| ·波动溢出效应分析 | 第48-49页 |
| ·基于PCA-GARCH模型的行业指数间的协同波动溢出分析 | 第49-51页 |
| ·主成分分析(PCA) | 第49-50页 |
| ·基于PCA-GARCH模型的行业指数间的协同波动溢出分析 | 第50-51页 |
| 5 结束语 | 第51-52页 |
| ·结论 | 第51页 |
| ·本文的不足 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 研究成果列表 | 第56-57页 |
| 后记 | 第57页 |
