| 论文的创新点 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-8页 |
| Abstract | 第8-16页 |
| 图目录 | 第16-17页 |
| 表目录 | 第17-19页 |
| 引言 | 第19-35页 |
| 一、研究的背景和意义 | 第19-20页 |
| 二、国内外研究综述与趋势 | 第20-30页 |
| 三、研究思路和方法 | 第30-31页 |
| 四、研究框架与章节安排 | 第31-33页 |
| 五、文章的创新、不足与研究展望 | 第33-35页 |
| 第一章 商业银行风险研究的理论基础 | 第35-56页 |
| 第一节 商业银行风险形成的相关理论 | 第35-41页 |
| 一、银行系统性风险理论 | 第35-39页 |
| 二、单个银行失败理论 | 第39-41页 |
| 第二节 商业银行风险评估的相关理论 | 第41-51页 |
| 一、马柯维茨均值—方差理论 | 第41-42页 |
| 二、资本资产定价理论 | 第42-44页 |
| 三、VAR理论 | 第44-46页 |
| 四、期权定价理论 | 第46-49页 |
| 五、一个新趋势——整体风险评估理论 | 第49-51页 |
| 第三节 或有权益理论方法及其在风险评估方面的优越性 | 第51-56页 |
| 一、理论基础及分析方法 | 第51-54页 |
| 二、优越性 | 第54-56页 |
| 第二章 商业银行风险评估的实践 | 第56-75页 |
| 第一节 传统的商业银行风险评估 | 第56-60页 |
| 一、专家经验判断法 | 第56-57页 |
| 二、信用评级方法 | 第57-58页 |
| 三、信用评分方法 | 第58-60页 |
| 第二节 现代商业银行风险度量 | 第60-67页 |
| 一、信用度量术CreditMetrics模型 | 第61-63页 |
| 二、信用风险附加(credit risk+)模型 | 第63-64页 |
| 三、宏观模拟信用组合(Credit portfolio view)模型 | 第64-65页 |
| 四、KMV模型 | 第65-67页 |
| 第三节 新《巴赛尔协议》及其实践 | 第67-72页 |
| 一、信用风险的度量 | 第67-69页 |
| 二、市场风险的度量 | 第69-70页 |
| 三、操作风险的度量 | 第70-71页 |
| 四、新《巴赛尔协议》在各国银行业的实践情况 | 第71-72页 |
| 第四节 评价及问题的提出 | 第72-75页 |
| 一、对商业银行风险评估实践的小结与评价 | 第72-74页 |
| 二、一个问题的提出 | 第74-75页 |
| 第三章 中国上市商业银行的风险状况及风险成因分析 | 第75-97页 |
| 第一节 中国上市商业银行的发展概况 | 第75-79页 |
| 一、我国商业银行的发展概况 | 第75-77页 |
| 二、我国商业银行的上市进程 | 第77-79页 |
| 第二节 中国上市商业银行风险状况分析 | 第79-89页 |
| 一、资本充足状况 | 第80-82页 |
| 二、资产质量状况 | 第82-84页 |
| 三、盈利能力 | 第84-87页 |
| 四、流动性 | 第87-89页 |
| 第三节 中国上市商业银行风险成因分析 | 第89-97页 |
| 一、商业银行风险的一般性成因 | 第89-91页 |
| 二、中国上市商业银行风险的特殊成因 | 第91-97页 |
| 第四章 基于或有权益的中国上市商业银行风险实证分析 | 第97-127页 |
| 第一节 构建基于或有权益的上市商业银行风险评估模型 | 第97-101页 |
| 一、或有权益分析方法的适用性分析 | 第97-99页 |
| 二、模型的建立 | 第99-101页 |
| 三、模型的评价 | 第101页 |
| 第二节 基于或有权益的中国上市商业银行风险实证分析 | 第101-114页 |
| 一、样本选取与数据获取 | 第102页 |
| 二、上市商业银行的总体风险状况 | 第102-105页 |
| 三、国有大型股份制上市银行的风险状况 | 第105-108页 |
| 四、全国性股份制上市银行的风险状况 | 第108-111页 |
| 五、城市商业银行的风险状况 | 第111-114页 |
| 第三节 压力测试 | 第114-115页 |
| 一、上市商业银行总体风险指标的利率敏感性测试 | 第114页 |
| 二、几家代表性上市商业银行风险指标的利率敏感性测试 | 第114-115页 |
| 第四节 实证结果分析 | 第115-127页 |
| 一、上市商业银行总体风险状况的分析 | 第115-120页 |
| 二、各类上市商业银行风险状况的差异性分析 | 第120-125页 |
| 三、风险指标的利率敏感度 | 第125-127页 |
| 第五章 构建中国上市商业银行风险预警指标体系 | 第127-149页 |
| 第一节 基于或有权益的风险因子相关性分析 | 第127-131页 |
| 一、疑似风险因子的选取 | 第128-129页 |
| 二、基于或有权益分析方法的风险因子相关性分析 | 第129-131页 |
| 第二节 风险预警指标体系的构建 | 第131-141页 |
| 一、三级指标体系设置和指标筛选 | 第131-133页 |
| 二、分值权重与评分标准的设定 | 第133-137页 |
| 三、最终确定的风险预警指标体系模型 | 第137-140页 |
| 四、模型的评价 | 第140-141页 |
| 第三节 样本银行的实例分析 | 第141-149页 |
| 一、样本银行风险预警模型实例检测 | 第141-142页 |
| 二、实例检测结果分析 | 第142-149页 |
| 第六章 结论与政策建议 | 第149-159页 |
| 第一节 结论 | 第149-151页 |
| 第二节 政策建议 | 第151-159页 |
| 一、关于改善银行业生存发展外部环境的政策建议 | 第151-154页 |
| 二、关于上市商业银行自身应对措施的政策建议 | 第154-159页 |
| 参考文献 | 第159-165页 |
| 攻博期间发表的科研成果 | 第165-166页 |
| 后记 | 第166-167页 |
