| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第一章 绪论与文献综述 | 第11-23页 |
| 第一节 本文系统性金融风险界定与度量方法概述 | 第12-15页 |
| 第二节 真实背景下的金融网络分析 | 第15-17页 |
| 第三节 金融机构信用风险传染与度量 | 第17-18页 |
| 第四节 论文主体内容与结构安排 | 第18-20页 |
| 第五节 本文的不足之处、未来研究方向与政策建议 | 第20-23页 |
| 第二章 基于DBNM-BA我国上市商业银行宏观压力测试 | 第23-47页 |
| 第一节 引言与文献综述 | 第23-31页 |
| 一、宏观压力测试 | 第23-24页 |
| 二、金融网络分析 | 第24-28页 |
| 三、DBNM-BA基准模型 | 第28-31页 |
| 第二节 本章模型设定与数据处理 | 第31-37页 |
| 一、影子银行对银行-资产二分网络的影响 | 第31-33页 |
| 二、贷款分行业数据处理 | 第33页 |
| 三、企业债券分行业数据处理 | 第33-34页 |
| 四、非标分行业数据处理 | 第34-35页 |
| 五、缺失银行节点数据处理 | 第35-37页 |
| 第三节 我国上市商业银行DBNM-BA压力测试结果分析 | 第37-45页 |
| 一、资产端压力测试 | 第38-40页 |
| 二、相变图 | 第40-42页 |
| 三、系统性风险指标α(84)的时间序列特征 | 第42-43页 |
| 四、系统性风险指标αcrit与β以及资产分散度HHI的关系 | 第43-45页 |
| 第四节 未来研究方向与政策建议 | 第45-47页 |
| 第三章 我国上市金融机构系统性风险度量与SRISK指标计算 | 第47-83页 |
| 第一节 引言 | 第47-48页 |
| 第二节 文献综述 | 第48-54页 |
| 一、系统性风险识别-宏观经济指标 | 第48-49页 |
| 二、系统性风险的微观基础与网络分析法 | 第49-50页 |
| 三、系统性风险的领先指标 | 第50-52页 |
| 四、系统性风险的宏观压力测试方法 | 第52页 |
| 五、系统性风险的横截面指标 | 第52-54页 |
| 第三节 SRISK作为系统性风险度量指标的特点 | 第54-70页 |
| 一、违约概率视角指标 | 第57-61页 |
| 二、违约损失视角指标 | 第61-65页 |
| 三、违约相关性视角指标 | 第65-69页 |
| 四、汇总点评 | 第69-70页 |
| 第四节 我国上市金融机构SRISK指标计算与结果分析 | 第70-83页 |
| 一、SRISK指标计算过程 | 第70-73页 |
| 二、我国上市金融机构SRISK指标计算与结果分析 | 第73-83页 |
| 第四章 我国上市银行股价偏相关网络生成与结构分析 | 第83-125页 |
| 第一节 文献综述 | 第83-113页 |
| 一、纯网络模型 | 第83-94页 |
| 二、混合模型与相关性网络模型 | 第94-104页 |
| 三、纯网络模型与相关性网络模型比较 | 第104-113页 |
| 第二节 我国上市银行股价偏相关网络生成 | 第113-115页 |
| 第三节 我国上市银行股价偏相关网络结构分析 | 第115-125页 |
| 一、全样本16家银行与中信一级行业偏相关网络 | 第115-116页 |
| 二、分时间区间16家银行与中信一级行业偏相关网络 | 第116页 |
| 三、我国行业间投入产出网络 | 第116-117页 |
| 四、16家银行与上证综指偏相关网络 | 第117-125页 |
| 第五章 基于股价偏相关网络我国上市银行Net-SRISK指标构建与分析 | 第125-131页 |
| 第一节 引言 | 第125页 |
| 第二节 文献综述 | 第125-126页 |
| 第三节 基于我国上市银行股价偏相关网络的Net-SRISK指标计算与简单对比分析 | 第126-131页 |
| 第六章 总结与未来研究方向 | 第131-141页 |
| 第一节 我国金融机构-企业半内生信用网络模型的构建与稳定性分析 | 第131-137页 |
| 第二节 我国银行间借贷市场内生网络模型构建与稳定性分析 | 第137页 |
| 第三节 五部门多重网络模型构建与稳定性分析 | 第137-139页 |
| 第四节 基于复杂网络的央行货币政策传导机制研究 | 第139-141页 |
| 参考文献 | 第141-151页 |
| 后记 | 第151-153页 |
| 在学期间学术成果情况 | 第153页 |
