| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-17页 |
| 1.2.1 原油价格波动的研究 | 第12-13页 |
| 1.2.2 原油价格波动对发达国家股市影响的研究 | 第13-14页 |
| 1.2.3 原油价格波动对中国股市影响的研究 | 第14-17页 |
| 1.3 研究创新点及全文框架 | 第17-18页 |
| 2 研究方方法 | 第18-25页 |
| 2.1 图与网络 | 第18-19页 |
| 2.2 网络基本拓扑性质 | 第19-22页 |
| 2.2.1 节点的度 | 第20-21页 |
| 2.2.2 路径与距离 | 第21页 |
| 2.2.3 中介中心性 | 第21页 |
| 2.2.4 聚类系数 | 第21-22页 |
| 2.3 符号时间序列分析方法 | 第22-23页 |
| 2.4 相空间重构方法 | 第23-25页 |
| 3 国际原油价格波动时期划分的研究 | 第25-30页 |
| 3.1 引言 | 第25-26页 |
| 3.2 粗粒化分析方法建模 | 第26-28页 |
| 3.3 原油价格波动特性分析 | 第28页 |
| 3.4 本章小结 | 第28-30页 |
| 4 国际油价波动动对股市的时滞影响分析 | 第30-35页 |
| 4.1 引言 | 第30页 |
| 4.2 数据选取 | 第30-31页 |
| 4.3 相空间重构的参数选取 | 第31-33页 |
| 4.3.1 移动窗口长度ω的选取 | 第31-32页 |
| 4.3.2 参数τ,d的选取 | 第32-33页 |
| 4.4 本章小结 | 第33-35页 |
| 5 国际油价波动动对股市的影响网络的构建建及分析 | 第35-58页 |
| 5.1 引言 | 第35页 |
| 5.2 时间序列网络模型的建立 | 第35-36页 |
| 5.3 实证结果 | 第36-55页 |
| 5.3.1 国际油价波动对中国板块股市的影响分析 | 第38-47页 |
| 5.3.2 国际油价波动对全球股市的影响分析 | 第47-55页 |
| 5.4 国际油价波动对股市的时滞影响分析 | 第55-57页 |
| 5.5 原油波动对中国股市及全球股市影响的对比分析 | 第57页 |
| 5.6 本章小结 | 第57-58页 |
| 6 结论与展望 | 第58-60页 |
| 6.1 主要结论 | 第58-59页 |
| 6.2 不足与展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 攻读硕士学位期间的科研成果 | 第67页 |