| 中文摘要 | 第10-12页 |
| ABSTRACT | 第12-13页 |
| 第一章 引言 | 第14-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第14-16页 |
| 1.2 研究内容、方法和框架 | 第16-17页 |
| 1.3 研究技术路线 | 第17-18页 |
| 1.4 研究的创新点 | 第18-20页 |
| 第二章 理论基础与文献综述 | 第20-28页 |
| 2.1 相关理论基础 | 第20-22页 |
| 2.1.1 行为金融学理论 | 第20-22页 |
| 2.1.2 Fama-French三因子定价模型 | 第22页 |
| 2.2 有关投资者情绪的文献综述 | 第22-26页 |
| 2.2.1 投资者情绪的定义 | 第22-23页 |
| 2.2.2 投资者情绪的度量 | 第23-24页 |
| 2.2.3 投资者情绪对股票市场的影响 | 第24-26页 |
| 2.3 本章小结 | 第26-28页 |
| 第三章 微博情绪对股票市场的总体影响 | 第28-50页 |
| 3.1 理论分析与研究假设 | 第28-32页 |
| 3.1.1 微博情绪预测股票市场的合理性 | 第28-29页 |
| 3.1.2 微博情绪影响股票市场的渠道 | 第29-30页 |
| 3.1.3 研究假设 | 第30-32页 |
| 3.2 研究设计 | 第32-35页 |
| 3.2.1 样本选择和数据来源 | 第32页 |
| 3.2.2 变量说明 | 第32-35页 |
| 3.2.3 模型设计 | 第35页 |
| 3.3 实证分析 | 第35-48页 |
| 3.3.1 线性回归分析 | 第35-44页 |
| 3.3.2 神经网络分析 | 第44-48页 |
| 3.3.3 稳健性检验 | 第48页 |
| 3.4 本章小结 | 第48-50页 |
| 第四章 微博情绪对股票横截面收益的影响 | 第50-64页 |
| 4.1 研究设计 | 第50-54页 |
| 4.1.1 研究样本 | 第50页 |
| 4.1.2 微博情绪的构建及调整 | 第50-51页 |
| 4.1.3 FF三因子及动态投资组合的构造 | 第51-54页 |
| 4.2 实证分析 | 第54-62页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第54-55页 |
| 4.2.2 因子回归系数统计 | 第55-56页 |
| 4.2.3 微博情绪对股票横截面收益影响的实证分析 | 第56-59页 |
| 4.2.4 微博情绪因子冗余性检验 | 第59页 |
| 4.2.5 规模效应的检验 | 第59-62页 |
| 4.3 本章小结 | 第62-64页 |
| 第五章 结论与建议 | 第64-68页 |
| 5.1 结论 | 第64-65页 |
| 5.2 研究不足和建议 | 第65-68页 |
| 参考文献 | 第68-73页 |
| 攻读学位期间取得的研究成果 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74-76页 |
| 个人简况及联系方式 | 第76-77页 |