| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 插图索引 | 第8-9页 |
| 附表索引 | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| ·文章的选题背景与研究意义 | 第10-12页 |
| ·文献回顾和述评 | 第12-15页 |
| ·国外关于价格发现的研究综述 | 第12-13页 |
| ·基于中国股票市场价格发现的研究综述 | 第13-15页 |
| ·本文的研究思路及结构安排 | 第15-16页 |
| 第2章 A 股市场和 H 股市场价格发现的理论分析 | 第16-21页 |
| ·价格发现及其基本原理 | 第16-17页 |
| ·双重上市股票市场间价格发现的理论假设 | 第17-18页 |
| ·双重上市股票市场间价格发现评价方法的选择 | 第18-21页 |
| 第3章 A 股市场和 H 股市场平稳性及协整检验 | 第21-37页 |
| ·数据来源及样本描述 | 第21-27页 |
| ·平稳性检验 | 第27-33页 |
| ·协整检验 | 第33-37页 |
| 第4章 A 股市场和 H 股市场价格发现的实证分析 | 第37-50页 |
| ·领先-滞后模型 | 第37-38页 |
| ·共同因子贡献模型 | 第38-39页 |
| ·实证结果 | 第39-50页 |
| ·第一阶段的实证结果 | 第39-42页 |
| ·第二阶段的实证结果 | 第42-45页 |
| ·第三阶段的实证结果 | 第45-50页 |
| 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56页 |