| 致谢 | 第3-4页 |
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-13页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 本文结构 | 第11-12页 |
| 1.3 本文创新和不足 | 第12-13页 |
| 第二章 国内外文献综述 | 第13-15页 |
| 第三章 股指期货简介 | 第15-20页 |
| 3.1 股指期货的概述 | 第15-18页 |
| 3.1.1 股指期货和其他品种的对比 | 第15-16页 |
| 3.1.2 股指期货的交易特性 | 第16-18页 |
| 3.2 股指期货对现货市场波动性影响的理论基础 | 第18-20页 |
| 第四章 中金所对股指期货限制及放开措施的分析 | 第20-23页 |
| 4.1 中金所对股指期货的限制措施的背景 | 第20页 |
| 4.2 中金所对股指期货的限制措施的内容 | 第20-21页 |
| 4.3 中金所放开股指期货的限制措施 | 第21-23页 |
| 第五章 沪深300指数与股指期货指数波动性关系的实证分析 | 第23-45页 |
| 5.1 计量模型介绍 | 第23-27页 |
| 5.1.1 单位根检验 | 第23-24页 |
| 5.1.2 VAR模型介绍与GRANGE因果检验 | 第24-25页 |
| 5.1.3 GARCH模型介绍 | 第25页 |
| 5.1.4 VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型介绍 | 第25-27页 |
| 5.1.5 DCC-GATCH(1,1)模型介绍 | 第27页 |
| 5.2 数据选择与预处理 | 第27-28页 |
| 5.3 股指期货推出前后股指特征变动分析 | 第28-30页 |
| 5.3.1 收益率波动的描述性研究 | 第28-29页 |
| 5.3.2 收益率波动的相关性研究 | 第29-30页 |
| 5.4 收益率溢出效应的VAR模型研究 | 第30-35页 |
| 5.4.1 收益率序列单位根检验 | 第30-31页 |
| 5.4.2 VAR模型估计 | 第31-34页 |
| 5.4.3 Grange因果关系检验 | 第34-35页 |
| 5.5 波动率溢出效应研究 | 第35-45页 |
| 5.5.1 GARCH模型效应检验 | 第35-37页 |
| 5.5.2 GARCH模型估计与波动持续性 | 第37-39页 |
| 5.5.3 VAR-BEKK-GARCH模型估计与波动率溢出效应 | 第39-42页 |
| 5.5.4 VAR-DCC-GARCH模型估计 | 第42-45页 |
| 第六章 结论 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
