基于商业银行视角的企业信用风险动态预警模型研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第1章 引言 | 第7-17页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·信用风险预警研究现状 | 第7-14页 |
| ·国外信用风险预警研究 | 第7-11页 |
| ·国内信用风险预警研究现状 | 第11-13页 |
| ·文献评述 | 第13-14页 |
| ·研究目的和意义 | 第14页 |
| ·研究目的 | 第14页 |
| ·研究的意义 | 第14页 |
| ·研究方法、主要创新点及框架 | 第14-17页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| ·主要创新点 | 第15页 |
| ·本文的研究基本框架 | 第15-17页 |
| 第2章 信用风险理论概述 | 第17-22页 |
| ·信用风险的含义、特征及其产生的原因 | 第17-19页 |
| ·信用风险的含义 | 第17页 |
| ·信用风险产生的原因 | 第17-18页 |
| ·信用风险的特征 | 第18-19页 |
| ·信用风险管理理论 | 第19-20页 |
| ·《巴塞尔新资本协议》对我国信用风险管理的要求 | 第20-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 第3章 指标体系的构建 | 第22-29页 |
| ·信用风险动态预警样本和指标的选择 | 第22页 |
| ·信用风险动态预警模型样本的选择 | 第22页 |
| ·样本的筛选及数据的来源 | 第22页 |
| ·信用风险动态预警指标体系的建立 | 第22-28页 |
| ·指标体系建立的原则 | 第23页 |
| ·信用风险动态预警指标体系的建立 | 第23-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第4章 模型统计方法简介 | 第29-33页 |
| ·因子分析法概述 | 第29-31页 |
| ·Logistic回归方法简介 | 第31-32页 |
| ·Logistic回归方法原理简介 | 第31页 |
| ·Logistic回归模型的评价分析 | 第31-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第5章 实证分析 | 第33-46页 |
| ·数据预处理方法 | 第33-34页 |
| ·数据时间加权处理 | 第33页 |
| ·指标趋同化处理 | 第33-34页 |
| ·标准无量纲化处理 | 第34页 |
| ·因子分析过程 | 第34-40页 |
| ·相关性分析 | 第34-35页 |
| ·指标变量组间差异性分析 | 第35-36页 |
| ·因子分析 | 第36-40页 |
| ·Logistic回归过程 | 第40-42页 |
| ·模型中的假设检验 | 第40页 |
| ·自变量的筛选方法 | 第40页 |
| ·回归分析 | 第40-42页 |
| ·模型建立 | 第42页 |
| ·模型效果的判断指标检验 | 第42-44页 |
| ·Logistic模型检验 | 第44-45页 |
| ·Logistic回归模型的临界点确定 | 第44-45页 |
| ·检验过程 | 第45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第6章 结论与建议 | 第46-49页 |
| ·研究结论 | 第46-47页 |
| ·研究的局限性 | 第47页 |
| ·政策建议 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第53页 |
