创业板市场短期动量效应实证分析
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第10-13页 |
| 1.3 研究框架 | 第13-16页 |
| 第2章 文献综述 | 第16-24页 |
| 2.1 国外相关文献综述 | 第16-18页 |
| 2.2 国内相关文献综述 | 第18-21页 |
| 2.3 文献评述 | 第21-22页 |
| 2.4 本文的创新点 | 第22-23页 |
| 2.5 本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 动量效应及相关理论介绍 | 第24-35页 |
| 3.1 动量效应概念 | 第24页 |
| 3.2 有效市场相关理论 | 第24-29页 |
| 3.2.1 有效市场理论 | 第25-27页 |
| 3.2.2 金融异象对有效市场假说的挑战 | 第27-29页 |
| 3.3 股票市场异象的介绍 | 第29-31页 |
| 3.4 对动量效应的解释 | 第31-34页 |
| 3.4.1 有效市场假说对动量效应的解释 | 第31-32页 |
| 3.4.2 行为金融学对动量效应的解释 | 第32-34页 |
| 3.5 本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 动量效应检验 | 第35-40页 |
| 4.1 研究原理 | 第35-36页 |
| 4.2 数据处理说明 | 第36-37页 |
| 4.3 基于周收益率的套利组合构建 | 第37-39页 |
| 4.4 Newey-West方法进行T统计检验 | 第39-40页 |
| 第5章 实证结果与政策建议 | 第40-49页 |
| 5.1 实证结果分析 | 第40-44页 |
| 5.1.1 赢家组合检验结果分析 | 第40-41页 |
| 5.1.2 输家组合检验结果分析 | 第41-42页 |
| 5.1.3 套利组合检验结果分析 | 第42-44页 |
| 5.2 对实证结果的解释 | 第44-47页 |
| 5.3 对策和建议 | 第47-48页 |
| 5.4 本章小结 | 第48-49页 |
| 第6章 结论与展望 | 第49-51页 |
| 6.1 论文的主要结论及建议 | 第49页 |
| 6.2 本文的不足和今后研究方向 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55-57页 |
| 附录A赢家组合收益显著性检验结果 | 第57-62页 |
| 附录B输家组合收益显著性检验结果 | 第62-68页 |
| 附录C套利组合收益显著性检验结果 | 第68-72页 |
