| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1 绪论 | 第6-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第6-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-17页 |
| 1.3 研究内容及创新点 | 第17-20页 |
| 2 理论分析与相关实证模型 | 第20-27页 |
| 2.1 波动率介绍及相应实证模型 | 第20-23页 |
| 2.2 跳跃介绍及相应实证模型 | 第23-26页 |
| 2.3 金融市场溢出效应的理论分析 | 第26-27页 |
| 3 SVCJ模型与参数抽样算法介绍 | 第27-34页 |
| 3.1 SVCJ模型 | 第27-29页 |
| 3.2 参数估计算法介绍 | 第29-34页 |
| 4 模型参数估计与实证分析 | 第34-48页 |
| 4.1 数据选取 | 第34-36页 |
| 4.2 描述性统计分析 | 第36-37页 |
| 4.3 SV-N模型估计潜在波动率 | 第37-41页 |
| 4.4 SVCJ模型参数估计与分析 | 第41-45页 |
| 4.5 SVCJ模型检验 | 第45-48页 |
| 5 结论与展望 | 第48-51页 |
| 5.1 结论 | 第48页 |
| 5.2 建议与展望 | 第48-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 在校期间发表论文清单 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |