| 摘要 | 第8-10页 |
| abstract | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第14-17页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17-19页 |
| 1.4 创新及不足 | 第19-20页 |
| 1.4.1 可能的创新 | 第19页 |
| 1.4.2 不足 | 第19-20页 |
| 第2章 机构投资者及其行为特征 | 第20-26页 |
| 2.1 机构投资者的定义 | 第20-21页 |
| 2.2 机构投资者的分类 | 第21-24页 |
| 2.2.1 证券投资基金 | 第21-22页 |
| 2.2.2 证券公司 | 第22-23页 |
| 2.2.3 保险公司 | 第23页 |
| 2.2.4 社保基金 | 第23-24页 |
| 2.2.5 合格境外机构投资者 | 第24页 |
| 2.3 机构投资者的行为特征 | 第24-26页 |
| 第3章 机构投资者对证券市场稳定性影响的理论分析 | 第26-33页 |
| 3.1 证券市场稳定性的概念及其辨析 | 第26-29页 |
| 3.1.1 证券市场稳定性的涵义 | 第26页 |
| 3.1.2 中国股市稳定性判别指标选择 | 第26-29页 |
| 3.2 基于有效市场的分析 | 第29-31页 |
| 3.2.1 有效市场假说 | 第29页 |
| 3.2.2 有效市场条件下机构投资者对股市波动的影响 | 第29-31页 |
| 3.3 基于行为金融学的分析 | 第31-33页 |
| 3.3.1 行为金融学 | 第31页 |
| 3.3.2 机构投资者羊群行为对股市波动的影响分析 | 第31-33页 |
| 第4章 机构投资行为与证券市场稳定性的宏观考察 | 第33-48页 |
| 4.1 我国股票市场稳定性现状 | 第33-37页 |
| 4.1.1 股票指数年振荡幅度 | 第34-35页 |
| 4.1.2 股票指数收益率波动率 | 第35-36页 |
| 4.1.3 暴涨暴跌发生频率 | 第36-37页 |
| 4.2 基金指数与大盘指数的格兰杰因果关系检验 | 第37-41页 |
| 4.2.1 数据来源 | 第37-38页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第38页 |
| 4.2.3 格兰杰因果检验 | 第38-40页 |
| 4.2.4 结论 | 第40-41页 |
| 4.3 机构投资者规模影响股票指数波动的实证研究 | 第41-48页 |
| 4.3.1 研究变量选取与模型建立 | 第41-43页 |
| 4.3.2 数据来源及描述性统计 | 第43-44页 |
| 4.3.3 实证分析 | 第44-47页 |
| 4.3.4 结论 | 第47-48页 |
| 第5章 机构投资行为与证券市场稳定性的微观考察 | 第48-60页 |
| 5.1 机构投资者持股行为与股价波动的关系 | 第48-54页 |
| 5.1.1 牛熊市划分 | 第48-49页 |
| 5.1.2 研究变量选取与模型建立 | 第49-50页 |
| 5.1.3 数据与描述性统计 | 第50-52页 |
| 5.1.4 实证结果分析 | 第52-53页 |
| 5.1.5 稳健性检验 | 第53-54页 |
| 5.1.6 结论 | 第54页 |
| 5.2 机构投资者羊群行为与股价波动的关系 | 第54-60页 |
| 5.2.1 指标选取及数据处理 | 第54-56页 |
| 5.2.2 投资基金羊群行为实证检验结果 | 第56-58页 |
| 5.2.3 证券投资基金羊群行为对股价波动影响的实证分析 | 第58-59页 |
| 5.2.4 结论 | 第59-60页 |
| 第6章 结论与政策建议 | 第60-63页 |
| 6.1 结论 | 第60页 |
| 6.2 政策建议 | 第60-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
