国债期货挤仓风险的机理与识别研究--以我国十年期国债期货为例

摘要	第2-3页
ABSTRACT	第3-4页
第一章 绪论	第7-14页
第一节 选题背景及意义	第7-8页
第二节 国内外研究现状	第8-11页
第三节 研究思路及框架	第11-13页
第四节 本文创新之处	第13-14页
第二章 国债期货挤仓风险的机理研究	第14-22页
第一节 我国国债期货交割机制分析	第14-17页
第二节 国债期货挤仓风险的机理	第17-21页
第三节 本章小结	第21-22页
第三章 十年期国债期货的现货基础分析	第22-35页
第一节 十年期国债期货现货市场的现状分析	第22-28页
第二节 国债回购市场分析	第28-32页
第三节 十年期国债期货基础市场存在的问题	第32-34页
第四节 本章小结	第34-35页
第四章 十年期国债期货CTD债券特性分析	第35-41页
第一节 十年期国债期货CTD债券性质研究	第35-38页
第二节 十年期国债期货CTD债券交割损失分析	第38-40页
第三节 本章小结	第40-41页
第五章 十年期国债期货挤仓风险的识别	第41-56页
第一节 国债期货挤仓风险的识别	第41-42页
第二节 实证方法及数据、变量处理	第42-45页
第三节 描述性统计分析	第45-47页
第四节 我国国债期货合约整体挤仓风险的识别	第47-51页
第五节 单个国债期货合约挤仓风险的识别	第51-54页
第六节 本章小结	第54-56页
第六章 结论与建议	第56-59页
第一节 研究结论	第56-57页
第二节 政策建议	第57-58页
第三节 不足之处	第58-59页
参考文献	第59-62页
附录 实证数据	第62-71页
致谢	第71-72页