| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 1 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-16页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-15页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第15-16页 |
| 1.1.3 研究目的 | 第16页 |
| 1.2 研究方法与论文结构 | 第16-18页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.2.2 论文结构 | 第17-18页 |
| 1.3 本文创新点 | 第18-19页 |
| 2 文献综述 | 第19-30页 |
| 2.1 趋势分析 | 第19-21页 |
| 2.1.1 证券投资分析主要方法综述 | 第19-20页 |
| 2.1.2 趋势跟踪 | 第20-21页 |
| 2.2 基于MACD的趋势交易模型 | 第21-25页 |
| 2.2.1 MACD指标解析 | 第21-22页 |
| 2.2.2 基于MACD的投资决策模型 | 第22-25页 |
| 2.3 基于PSY的趋势交易模型 | 第25页 |
| 2.4 国内外相关投资决策模型 | 第25-28页 |
| 2.4.1 基于分析师信息的投资决策模型 | 第25-26页 |
| 2.4.2 基于资金流向的投资决策模型 | 第26-27页 |
| 2.4.3 基于股市动量效应的决策模型 | 第27-28页 |
| 2.4.4 其他股票投资决策模型 | 第28页 |
| 2.5 文献评述 | 第28-30页 |
| 3 MACD指标结合PSY辅助预示的统计分析 | 第30-44页 |
| 3.1 样本选取 | 第30页 |
| 3.2 数据处理 | 第30-31页 |
| 3.2.1 交易策略设计 | 第30页 |
| 3.2.2 黄金交叉与死亡交叉筛选 | 第30-31页 |
| 3.2.3 收益率计算方法 | 第31页 |
| 3.2.4 PSY指标中预示值的摘取 | 第31页 |
| 3.3 结果与讨论 | 第31-42页 |
| 3.3.1 买入与卖出信号汇总 | 第31页 |
| 3.3.2 收益率基本特征 | 第31-38页 |
| 3.3.3 持有时间对收益率的影响 | 第38页 |
| 3.3.4 沪深300指数中MACD交叉出现的PSY指标预警值 | 第38-41页 |
| 3.3.5 创业板指数中MACD交叉出现的PSY指标预警值 | 第41-42页 |
| 3.4 本章小结 | 第42-44页 |
| 4 资金管理策略统计分析 | 第44-57页 |
| 4.1 资金管理策略设计 | 第44-45页 |
| 4.2 相关计算方法 | 第45页 |
| 4.3 结果与讨论 | 第45-55页 |
| 4.3.1 沪深300指数在不同资金管理策略下的收益率 | 第45-50页 |
| 4.3.2 创业板指数在不同资金管理策略下的收益率 | 第50-53页 |
| 4.3.3 夏普比率分析 | 第53-55页 |
| 4.4 本章小结 | 第55-57页 |
| 5 主要结论与展望 | 第57-60页 |
| 5.1 主要结论 | 第57-59页 |
| 5.2 展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
